Buenos dias Francisco.
De ayer a hoy el precio de las primas de las opciones ha variado en esos vtº casi a la mitad, de todas formas me imagino que la estrategia no cambia.
Por otra parte como a vtº. el precio de referencia son los futuros, quería saber si el precio de esos futuros siempre será mayor que el precio del vix o no necesariamente.
Un saludo y gracias.
avr001
(Si vendiste una put strike 12.5 con expiración 15 marzo, ésta ha expirado) imagino que te refieres al vencimiento de Febrero. Me he leído todos los comentarios pero la verdad a mi todavía no me queda claro si ésta operación vtº de Febrero se ha cerrado con beneficio o pérdida, creía que había cerrado con beneficio pero tu comentario me ha hecho dudar.
Un saludo.
Superlagun lo que tú propones con las CALL es un spread de débito por el que tienes que pagar aproximadamente 295$ por contrato. Lo que yo he realizado con las PUT es un spread de crédito por el que he ingresado 268$ por contrato.
Como puedes ver nada tiene que ver una cosa con la otra, cuando repunte el vix a 12 ó 13 ya podría salir con beneficio, ésto puede suceder en una semana o un mes, por eso he cogido un vencimiento lejano.
Un saludo.
He vendido put strike 18 vtº Julio y he comprado put strike 12 vtº Julio tambien, con la idea de que al primer repunte del Vix salir. No sé si es acertado o no pero me parece que tiene bastantes posibilidades de exito.
Un saludo.
Los que tenemos un piso alquilado el problema que vivimos es el contrario, cuando un inquilino va a abandonar la vivienda lo que hacen el 90% de las veces es dejar de pagar el último mes de ésta forma recuperan la fianza. Posteriormente si hay algún despecfecto tenemos que hacernos cargo nosotros.
Como es lógico cada parte lo ve de una forma distinta.
Un saludo.
Hay libros en español que hablan de la f-optima, cuesta entender y mas aplicar éste sistema pero me imagino que será eficiente, hay un programa "SIZER" que calcula ésta f-optima.
Libros en español: Oscar Cagigas
http://www.onda4.com/sizer.htm