Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Hola Miguel,
Siempre me ha gustado esta estrategia y de hecho estuve operándola durante un tiempo con resultados dispares. Recuerdo que lo hacía comprando el Put a una distancia aproximada de una desviación típica y veo que tu propones compra la Put con precio de ejercicio a dos desviacions típicas de distancia.
Esto me ha hecho pensar en la principal razón por la que dejé de operar de este modo. Fué porque no era capaz de saber cual era la mejor distancia respecto al precio con la que empezar a diseñar la estructura.
¿Podrías explicar la razón por la que propones empezar a dos desviaciones típicas de distancia?
¿No se puede obtener un mejor trato cuanto más cercano esté el Put Ratio del precio de mercado actual?
Un saludo y felicidades por tu blog. Encantado de volverte a leer.
David.
