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La fórmula de Black – Opciones sobre Forward de bonos
Un forward es un acuerdo legal y obligatorio entre dos partes, comprador y vendedor de la opción; que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un contrato de futuro, sobre un bien determinado y a un precio específico, pagando a cambio una prima al vendedor.
SWAPTIONS BERMUDA Actualmente el uso de derivados sofisticados es cada vez más solicitado en los mercados financieros y entre las razones principales de esta creciente demanda se encuentra la posibilidad de aprovechar y generar oportunidades de negocio
Cobertura de riesgo de tipos de cambio mediante Futuros Este es un modelo simplificado que no considera los costos asociados al arbitraje, es decir, deslizamiento, comisiones, tarifas, etc. Como tales, los títulos de futuro tienden a transarse dentro de una “banda” por sobre y bajo su valor justo...
ANALISIS DE LAS SENSIBILIDADES O COEFICIENTES DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DE LOS VALORES INTRINSECO Y EXTRINSECO QUE COMPONEN LA PRIMA O VALOR FINANCIERO DE UNA OPCION:1. COEFICIENTE DELTA ("DOLLAR CHANGE IN OPTION PRICE / POSITIVE DOLLAR CHANGE IN THE UNDERLYING ASSET" o cambio, medido en...
Derivados de Crédito
Modelización de los Credit Default Swaps mediante el valor de las acciones de compañías que su deuda es asegurada Un Credit Default Swap (CDS) es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de derivados de crédito, que...
Pérdidas de empresas por usar derivados exóticos sobre tipo de cambio en economías emergentes
Pérdidas de empresas por usar derivados exóticos sobre tipo de cambio en economías emergentes En este texto se analiza el problema que tuvieron algunas empresas en Korea, Sri Lanka, Japón, Indonesia, China, Brazil, México & Polonia (Las pérdidas consolidadas fueron 530 billones de dólares)
Dado que los flujos futuros de un derivado son determinados por el precio futuro del activo subyacente, es posible obtener una relación entre los precios corrientes del derivado y del activo subyacente en base a argumentos de arbitraje.
Rankiano desde hace más de 2 años

Mi especializacion es en Finanzas y Macroeconomia

Srdjan Radic Dewar