En mi caso para desarrollar patrones uso concatenación de variables. Imagina que tengo 20 variables, la combinación de todas ellas en todos sus valores sería imposible de testar.Empiezo con una visualización de las variables combinadas con respecto al precio, imagina que aprecio que cuando los Institucionales aumentan las posiciones largas netas junto con el aumento de su Open Interest normalmente el precio sube. Por lo que ya tengo un punto de partida: dos variables (aumento de posiciones Netas y aumento de Open Interest)Esto es muy genérico pues no siempre que sus posiciones largas aumentan sube el precio, por lo que ahora tengo que descartar operaciones malas.Ahora toca combinar estas dos variables con el resto, en mi caso, me interesa la variación de posiciones, me da igual que tengan 2000 posiciones netas largas, que 5000, ya que lo interesante es que aumentan o disminuyen semana tras semana. En los datos COT se pueden diferenciar OPCIONES de FUTUROS, por lo que hay que discriminar posiciones de un tipo y de otro, y a nivel global (la suma de las dos).Una vez evaluadas con el incremento o decremento con respecto al resto de variables, escojo la mejor combinación, y ya tendría 3 variables establecidas.Para saber si una combinación es buena, no se escoge la que tenga mejor beneficio neto, sino que establezco una especie de NOTA de clasificación. Esto es configurable: imagina que busco algoritmos conservadores con poco drawdown, pues el recovery factor tendrá bastante fuerza para calcular la NOTA. Imagina que descarto algoritmos con rachas largas de operaciones perdedoras, pues al porcentaje de operaciones ganadoras le doy fuerza también. Si también quiero que sea estable, habría que evaluar la pendiente de beneficios, es decir, que sea constante en el tiempo y no me coja configuraciones que estén 9 años en tablas y en un año lo gane todo..... pues así con todos los indicadores de calidad que deseo (incluso el número de operaciones mínimas, etc).Establecido el sistema de NOTAS tengo la evaluación de todas las configuraciones simuladas. Para encontrar la configuración de variables deseada, basta con ir añadiendo variables nuevas a la configuración simulada. Esto yo lo he automatizado para que me lo busque sólo, porque hacerlo manualmente podría ser un poco tedioso.Si nos quedamos aquí podemos caer en la trampa de tener una configuración muy optimizada y que no se corresponde con los resultados futuros. Hay que destacar que lo que se intenta es valorar el poder del dinero para predecir el precio, por lo que el dinero es el mismo en un activo que en otro. Con esto me refiero a que pudiera ser que en un activo los INSTITUCIONALES pueden ser más fuertes y en otro activo puede que sean los COMERCIALES, u otro grupo. Por lo que la cosa es más compleja, una variable podría ser la suma de posiciones netas de INSTITUCIONALES + COMERCIALES, esto es un ejemplo (no tiene por qué ser así).Llegados hasta aquí, queda evaluar esta configuración con otros activos, y si el resultado es bueno, tendríamos una configuración válida.Puede que tú hayas optimizado la configuración para 5 años del ORO, pero si es capaz de ser un buen algoritmo para 10 años del ORO, para 10 años del crudo y 10 años de la PLATA (por poner un ejemplo). Tenemos que con 5 años de optimización estás evaluando 30 años del comportamiento del dinero. Si se comporta de la misma manera o parecida, es perfecto. La originalidad en las variables es lo que aporta un valor añadido, como lo que dije en otro comentario, puedes evaluar lo que está haciendo el dinero en este activo, pero también puedes estudiar como se mueve el dinero en otros activos: OPCIONES, DIVISAS, etcLo que me gustaría hacer es que cuando evalúo todas las variables para añadir otra nueva a la configuración, el sistema de evaluación me cogiera las X mejores variables, y no sólo la mejor encontrada, añadiendo a las X configuraciones a una cola para añadir otras Z variables más. Esto me abriría el abanico de posibilidades a configuraciones nuevas. Pero tengo que sacar algo de tiempo para eso.Lo que hay que tener claro es que se busca comportamiento del dinero, por lo que si yo obtengo una configuración optimizada en datos de 40 años, está claro en esos 40 años la cosa irá bien, pero el CRACK del 29 es anterior a esos 40 años, ¿qué hubiera pasado en ese caso? por lo que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que encontrar una configuración en un periodo relativamente corto y luego evaluar un rango de datos mayor que no está en el estudio de optimización, aunque tengas que irte a otros activos a evaluar.No se me ha ocurrido otra forma de buscar patrones, espero que si alguien tiene otra forma de hacerlo nos cuente algo más y podamos seguir aprendiendo todos.saludos
