Scalping: qué es, estrategia y ejemplos paso a paso
Scalping: qué es, estrategia y ejemplos paso a paso
El scalping busca beneficios pequeños en operaciones de segundos o minutos. Te explicamos en qué se diferencia del day trading y desarrollamos una estrategia con Smart Money Concepts: tendencia y zona de interés en 30 minutos, entrada en 1 minuto.
El scalping busca beneficios muy pequeños en operaciones que duran segundos o pocos minutos. Un scalper puede abrir y cerrar decenas o cientos de posiciones en una sola sesión y no deja ninguna abierta de un día para otro.
Abajo tienes una estrategia concreta basada en los Smart Money Concepts: detectar la tendencia y la zona de interés en gráficos de 30 minutos, y bajar al gráfico de 1 minuto para confirmar la entrada.
Los ejemplos están tomados del futuro Euro FX de CME, con capturas de agosto y septiembre de 2022. El método no depende de esas fechas: trabaja sobre la estructura del precio y se aplica igual a cualquier activo con liquidez.
Puntos clave
Scalping: operaciones de segundos a minutos, ninguna abierta de un día para otro
El método: tendencia y zona de interés en 30 minutos, entrada en 1 minuto
La zona vale si tiene un Order Block sin mitigar y un Imbalance que lo refuerce
Con decenas de operaciones al día, el costo por entrada decide el resultado
¿Qué es el scalping en trading?
El scalping es una modalidad de trading en la que cada operación dura segundos o pocos minutos. El scalper entra y sale buscando capturar el diferencial del precio, y puede acumular decenas o cientos de operaciones en una misma sesión.
No es lo mismo que el day trading. El day trader también cierra todo antes del final de la sesión, pero una de sus posiciones puede durar horas; la del scalper, no. Esa distinción es la que recoge el glosario de la CFTC, el regulador estadounidense de futuros.
A diferencia de los traders que operan en modalidad de swing trading, o de los inversores a medio y largo plazo (cuyas operaciones pueden durar días, semanas, meses e incluso años), un scalper suele cerrar todas sus operaciones durante el día, al finalizar su sesión de operativa.
Debido a que en el scalping los traders se aprovechan de movimientos de precio muy pequeños, normalmente las operaciones se realizan con contratos de futuros con un gran volumen de lotes, para los cuales se necesita un gran importe de dinero. Algunos traders, especialmente aquellos con menor capital, utilizan el dinero que pretenden arriesgar hasta que el precio toque su stop loss, pero no poseen el dinero suficiente para adquirir ese gran lotaje. Por esta razón, los brokers permiten a los traders un apalancamiento intradiario mayor que en la operativa de swing trading.
Para dar una referencia de tamaño: el futuro Euro FX de CME, el de los ejemplos de este artículo, representa 125.000 euros por contrato, y su tick mínimo de 0,00005 dólares por euro equivale a 6,25 dólares.
Antes de abrir cuenta conviene saber qué entidad firma el contrato.
A un residente peruano, XTB lo contrata a través de XTB International Limited, constituida en Belice y autorizada por su Financial Services Commission.
VT Markets lo contrata a través de VT Markets Limited, con licencia GB23202269 de la FSC de Mauricio.
Ninguna de las dos aparece supervisada por la SMV peruana: la autorización que las respalda es extranjera. Datos a 09/10/2026. Fuente: información legal publicada por cada bróker.
Un apunte sobre apalancamiento: el plan de garantías intradía reducidas, que permite operar con menos margen durante la sesión y lo eleva antes del cierre, es propio de los brókeres de futuros, como el iBroker de las capturas de este artículo, y no de los brókeres de CFD.
¿Qué son los Smart Money Concepts? | Concepto y estrategia
Los Smart Money concepts permiten que el trader pueda descubrir las “huellas” que dejan los grandes operadores institucionales en los gráficos al realizar sus operaciones (grandes compras o grandes ventas). Esto ayuda a detectar la tendencia del precio y el punto donde el operador institucional ha realizado la operación, aprovechando dichas “huellas” para operar de manera precisa y obtener operaciones con un gran ratio riesgo/beneficio.
Para lograr esta precisión, el “Smart Money trader” busca detectar las grandes tendencias del precio en gráficos de alta temporalidad, y bajar a gráficos de menor temporalidad para obtener precisión en su operativa. Habitualmente, la operativa se realiza en un gráfico aproximadamente 30 veces menor al gráfico principal donde se ha detectado la tendencia. En este artículo veremos la operativa en gráficos de 1 minuto con detección de tendencias y puntos de interés en gráficos de 30 minutos.
La estrategia de Smart Money concepts se basa en los siguientes pasos para realizar todas las operaciones, ya sean al alza (compras) o a la baja (ventas):
Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos):
En tendencia alcista: Zonas de demanda (para compras)
En tendencia bajista: Zonas de oferta (para ventas)
Confirmación: cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)
Operativa:
Definición del punto de entrada (en gráficos de 1 minuto)
Colocación del stop loss (en gráficos de 1 minuto)
Colocación del take profit (en gráficos de 30 minutos)
A continuación, veremos ejemplos reales de cada uno de estos puntos para entender la operativa paso a paso.
Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Para detectar la tendencia o estructura del precio, concepto principal y fundamental del Smart Money que todo trader debe conocer, debemos tener en cuenta los siguientes puntos fundamentales:
En tendencia alcista, las subidas son más grandes que las bajadas.
En tendencia bajista, las bajadas son más grandes que las subidas.
La forma de detectar una tendencia es mediante la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que deja el precio en el gráfico.
Detectamos una tendencia
Secuencia clara de máximos y mínimos descendentes (tendencia bajista) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2022. Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX de CME) Tendencia bajista en velas de 1 minuto Secuencia clara de máximos y mínimos ascendentes (previa a secuencia descendente posterior) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 26 de agosto de 2022. Fuente: iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
La forma de detectar un cambio de tendencia es el cambio de dirección de la secuencia de máximos y mínimos del precio:
En una tendencia alcista, lo detectaremos cuando se pierda el último mínimo ascendente confirmado.
En una tendencia bajista lo detectaremos cuando se pierda el último máximo descendente confirmado.
Zona de ruptura de tendencia Ejemplo de momento de detección de cambio de tendencia (en lila) en el Eurodólar (EURUSD), perdiendo el último punto mínimo que quedó entre los dos últimos máximos (en azul, punto nº 5) en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 7 de septiembre de 2022 Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos)
Mediante los conceptos del Smart Money, es posible detectar en los activos financieros algunas de las zonas en las cuales los operadores institucionales han llevado a cabo grandes operaciones. Y no solo eso, también es posible sacar provecho de ellas “uniéndonos” a los movimientos del precio causados por dichos operadores.
Las zonas de interés serán aquellas desde las cuales el precio sufre un impulso que causa, ya sea una confirmación de tendencia (un nuevo máximo ascendente en una tendencia alcista, o un nuevo mínimo descendente en una tendencia bajista), o bien un movimiento que rompe y cambia la tendencia (haciendo cambiar la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que el precio deja y que podemos apreciar en el gráfico de precios).
Para la detección de las zonas de interés (tanto de compra como de venta, ya que la operativa funciona igual en ambas direcciones), utilizaremos los dos siguientes conceptos que a continuación desarrollaremos y ejemplificaremos:
Los Order Blocks (OB), como referencia principal.
El Imbalance o desequilibrio en el precio, como refuerzo/confirmación de la zona de interés.
Order Blocks (OB)
Un “Order Block” (OB) es la última zona en la que el precio ha realizado un movimiento en dirección contraria a la dirección del impulso que causa la confirmación o la ruptura de la tendencia previa.
Antes de continuar, debemos resaltar que los OBs suelen ser visitados por el precio antes de continuar su dirección, debido a que suele ser el punto desde el cual los operadores institucionales empezaron a abrir posiciones fuertemente, causando dicho impulso significativo que genera una confirmación o una ruptura de tendencia. Debido a este alto volumen de operaciones en dicho punto, es habitual que el mercado no las absorba todas en una primera instancia, por lo que suele suceder que el precio vuelve a dicha zona para retomar órdenes institucionales que quedaron pendientes por no poder ser absorbidas por el mercado anteriormente.
Por ello, una vez el precio visita el OB, este pierde ya la validez, ya que presuponemos que el precio ya ha podido absorber las órdenes pendientes que quedaron en la zona (en caso de ser nuestra zona detectada una zona válida). Por lo tanto, debemos buscar OBs que no hayan sido retomados por el precio para operar; de lo contrario, el OB se da por mitigado.
El OB se puede localizar, ya sea con una vela o bien con el espacio entre dos mechas de vela. A continuación, veremos ejemplos de ambos casos, pero antes debemos repasar el concepto del Imbalance, que da fuerza para confirmar la validez del OB.
Ejemplos de Order Blocks, bajista y alcista respectivamente.
Imbalance
El Imbalance se crea cuando, en una zona, los operadores institucionales ejecutan grandes cantidades de órdenes y el precio actúa de forma “ineficiente” moviéndose muy direccionalmente. Se detecta cuando vemos una vela grande y vemos que ni la vela anterior ni la vela posterior “tocan” una parte de dicha vela, quedando la vela “desnuda” a ambos lados. Ejemplo de Imbalance A continuación, vemos en nuestro ejemplo un Order Block del cual parte un impulso que deja un Imbalance, lo que añade un especial interés a la zona del OB: Order Block con rastro de Imbalance Siguiendo con la secuencia del ejemplo en el Eurodólar, mostramos dónde queda el último Order Block (con posterior Imbalance, causado probablemente por la fuerza de venta de las órdenes institucionales). Vemos el movimiento alcista previo al movimiento fuerte bajista que causa el nuevo máximo descendente (es decir, la confirmación de la tendencia bajista), dejando un OB en este caso desde la punta baja de la mecha de la vela anterior hasta la punta alta de la mecha de la siguiente vela, marcando con el recuadro en amarillo la zona de interés. Imbalance tras el OB, en la vela encuadrada en amarillo; zona de imbalance marcada por el recuadro amarillo. Imbalance tras el Order Block Vemos cómo, en las siguientes sesiones, el precio abordó primero la zona de imbalance y finalmente visitó la zona de interés delimitada por el OB, con una precisión impecable. Luego retomó la dirección bajista marcada por la tendencia, creando un nuevo mínimo descendente el 1 de septiembre de 2022.
Confirmación: Cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)
Una vez que el precio alcance nuestra zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos, y no antes, será el momento de bajar al gráfico de 1 minuto para buscar ese cambio de tendencia en la zona de interés que nos dé la confirmación de que la zona detectada era correcta.
Seguimos con el ejemplo anterior, haciendo zoom al gráfico de 1 minuto en la zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos: Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME Ahora sí, bajamos al gráfico de 1 minuto (ya que el precio finalmente entró en nuestra zona de interés) y vemos cómo el precio, tras acudir a la zona de interés proveniente de una tendencia alcista, rompe la secuencia de máximos y mínimos ascendentes al perder el último mínimo ascendente confirmado (es decir, el último mínimo entre dos máximos ascendentes, punto marcado con la línea lila). En ese preciso momento tenemos nuestra confirmación.
Por otro lado, si el precio alcanza la zona de interés y la traspasa completamente sin dar ninguna confirmación, obviamente no se realizará ninguna operación, ya que será la forma de detectar que la supuesta zona de interés detectada no era finalmente válida. Obviaremos los mechazos de las velas por fuera de la zona de interés si suceden, ya que la precisión no tiene por qué ser 100% exacta; esperaremos a un cierre de vela al otro lado de la zona de interés para descartar definitivamente dicha zona.
Operativa para el trading con scalping
Una vez tenemos nuestro setup (es decir, se han dado todas las condiciones que buscamos para operar), nuestra operativa se compone de una manera muy sencilla:
Punto de entrada: en el momento exacto de la confirmación (gráfico de 1 minuto).
Stop Loss: unos pocos puntos por encima del punto más profundo que el precio alcanzó dentro de la zona de interés (gráfico de 1 minuto).
Take Profit: punto en el que se confirma la continuación de tendencia principal (gráfico de 30 minutos).
En nuestro ejemplo, la operación sería la siguiente: Gráfico 1 En gráfico de 1 minuto:
Entrada: línea lila
Stop Loss: línea roja
Gráfico 2 En gráfico de 30 minutos
Take profit: línea naranja (último punto de confirmación de tendencia de la tendencia principal previo a la operación)
Gráfico 3 Obteniendo un ratio de riesgo / beneficio muy atractivo, de 7,61:1 (es decir, de ganar 7,61 veces el importe arriesgado en la operación) como vemos en la imagen.Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Qué exige el scalping y cuánto cuesta
El scalping vive del costo por operación. Si buscas dos puntos de beneficio y el diferencial te cuesta uno, la mitad de la ventaja se va antes de empezar.
Con decenas de operaciones al día esa resta se multiplica. La SEC lo dice sin rodeos en su guía sobre day trading: quien opera así paga comisiones elevadas y debería saber de antemano cuánto necesita ganar solo para cubrir gastos.
Tampoco todos los brókeres lo admiten. NAGA, por ejemplo, declara que prohíbe el scalping en su plataforma por sus términos de negocio. Revisa el contrato antes de empezar.
Y el ratio de 7,61:1 del ejemplo anterior es el resultado de una única operación que salió bien, no una media. Con un stop ajustado, buena parte de los intentos salta antes de llegar al objetivo.
Estrategia
Duración de la operación
Operaciones por sesión
Posición abierta de un día para otro
Scalping
Segundos a pocos minutos
Decenas o cientos
No
Day trading
Minutos a horas
Pocas
No
Swing trading
Días a semanas
Menos de una
Sí
Scalping: qué llevarte de esta estrategia
El método tiene tres piezas y ninguna sobra: una tendencia clara en el gráfico grande, una zona de interés sin mitigar y una confirmación en el gráfico de un minuto. Sin la tercera no hay operación.
El resto es gestión de costo y de riesgo: cuántas veces operas, qué te cuesta cada entrada y dónde pones el stop antes de pulsar el botón.
Preguntas Frecuentes sobre el scalping
¿Cuánto dura una operación de scalping?
Segundos o pocos minutos. Si la posición se mantiene horas, aunque se cierre antes del final de la sesión, eso es day trading y no scalping.
¿Qué diferencia un Order Block válido de uno mitigado?
El Order Block válido es el que el precio todavía no ha vuelto a visitar. Cuando el precio entra en la zona se presume que las órdenes institucionales pendientes ya se absorbieron: el Order Block queda mitigado y deja de servir como zona de interés.
¿Todos los brókeres permiten hacer scalping?
No. Algunos lo prohíben en sus términos de negocio, como declara NAGA en su propia documentación. Conviene leer el contrato antes de abrir cuenta.
¿Sirve esta estrategia en cualquier activo?
El método trabaja sobre la estructura del precio, así que se aplica a futuros, divisas o acciones. Lo que cambia de un activo a otro es la liquidez y el costo por operación, y con decenas de entradas al día ese costo decide el resultado.
_col.jpg?1727106792 "¿Cómo hacer scalping en Forex?")
