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Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

9 respuestas
    #1
    eduvalncia

    Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Buenas a todos, me llamo Eduardo;
    tengo una duda en cuanto a la gestión del capital, a ver si alguien me puede ayudar. Mi operativa es intradía y tengo una tabla de Excel F Optima para calcular el riesgo que puedo asumir. Si por ejemplo la tabla me marca que no debo exceder mi riesgo un 6%, mi idea es abrir operaciones con un riesgo del 2%, de manera que tendríamos un máximo de tres operaciones al mismo tiempo (por aquello de diversificar y no meter todos los huevos en la misma cesta). Mi problema está en que hay días en los que solo me aparecen dos operaciones a realizar según mi sistema de trading, y hay días en los que pueden aparecer diez; de esta manera hay días en los que mi operativa se queda en un 4% (me quedo por debajo de lo que sería mi F Optima) y en otros pierdo un gran número de oportunidades debido a que tengo ese 6% comprometido (solo podría tener 3 operaciones a la vez).
    ¿Estoy haciéndolo bien y es solo una contra del sistema de gestión? ¿lo estoy haciendo mal? ¿alguna idea para mejorar mi gestión?
    Muchas gracias a todos.
    Saludos.

  1. #3
    Guacamayo
    en respuesta a eduvalncia

    Re: Money Management

    Ver mensaje de eduvalncia

    No haces nada mal, pero si quieres que eso no te pase puedes hacer dos cosas:

    1 - Eliminas el riesgo global y sólo defines el riesgo por operación individual

    2 - Añades un filtro más que te ayude a decidir entre las distintas posibilidades.

    Como operas intradia supongo que abres operaciones cortas y largas indistintamente, si es así no creo que el riesgo global tenga sentido, yo establecería el riesgo por operación indidual (igual lo puedes bajar al 1%). Si un día te da entrada en dos pues dos y si otro día en 8, pues 8.

  2. #4
    Intense
    en respuesta a eduvalncia

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de eduvalncia

    Para empezar, limitarte la pérdida máxima está bien. Así te aseguras que no lo perderás todo en unas pocas operaciones y el control del capital es mayor.

    En cuanto a cómo aplicas esa técnica, evidentemente te va a limitar el número de operaciones que harás, pero no sé muy bien cómo lo aplicas como para poder ayudarte. Exactamente la F óptima te calcula cuánto vas a arriesgar por operación o en el capital total?

  3. #5
    eduvalncia

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas.
    Al principio operaba como tu me explicas Guacamayo y me iba bastante bien, pero decidí darle una vuelta de tuerca más con un MM más sofisticado; y me sigue yendo bien pero veo que pierdo oportunidades.

    Voy a poner un ejemplo en € para ver si es más fácil entender mi operativa; si tengo un capital total de 3000€ y mi F Óptima es de 6%; ese 6% quiere decir que no podría arriesgar más de 180€, de manera que voy abriendo operaciones del 2%=60€ hasta un máximo de tres(este tres lo decido yo). En el peor de los casos y que todo salga mal perderé 180€, anotaré mis resultados y veré qué porcentaje de mi capital total he de arriesgar en el próximo trading. Mi duda es si estoy operando bien porque tengo un porcentaje elevado de aciertos y de esta manera pienso que pierdo muchas ocasiones, lo bueno que tiene que cuando el mercado no juegue a mi favor reducirá las pérdidas. En definitiva no sé si lo estoy haciendo bien, mal o es que el MM es así de conservador.

  4. #6
    David Snchz
    en respuesta a eduvalncia

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de eduvalncia

    Hola edu,

    En teoría esa no es la forma en la que debes utilizar la f óptima, otra cosa es que a tí te guste y te funcione. Si quieres reducir el riesgo lo que puedes hacer es aplicar la f-óptima diluida que es aplicarla a un % de tu cuenta, no a toda, por ejemplo si te sale que tienes que arriesgar un 6 % puedes aplicarlo a un 10 % de tu cuenta (este % lo eliges tú) y así arriesgarías un 0,6 %.

    Pero el método que estás haciendo ahora no es la F óptima, ésta cambia con cada operación y tiene en cuenta la operación anterior, si tú la cambias de 3 en 3 pierde su efecto.

    Un saludo!

  5. #7
    eduvalncia
    en respuesta a David Snchz

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de David Snchz

    Buenos días David,

    gracias por tu respuesta. Por abreviar no comenté que mi F-Óptima es de 60%, la diluyo al 10% para que me salga 6%; ya que si me diese 6% sin diluir sería un sistema de trading condenado al fracaso. Tengo claro que el método ahora sería arriesgar ese 6% por operación, y al terminar la F-Óptima nos diría lo que podemos arriesgar en nuestra próxima operación.

    El problema está en que de esta manera también desperdiciaríamos muchas oportunidades de trading ya que tendríamos nuestro capital máximo a arriesgar comprometido en una sola operación y no podríamos abrir más de una operación a la vez.
    La idea de dividir en 3 no es mía, es de un libro que explica como diversificar (no voy a nombrarlo porque no sé si está permitido en este foro); este libro habla de 4 posiciones simultáneas, aunque habla de medio-plazo largo plazo; por eso pienso que en intradía quizá sería distinto ya que siempre empezamos de cero, es decir; que en el medio-largo plazo si uno tiene una cartera con 4 operaciones puede ir abriendo y cerrando operaciones y siempre tendría 3-4 operaciones a la vez llenando el porcentaje de F-Óptima que le dé como resultado, mientras que en el intradía nunca sabes si vas a llegar a cubrir ese porcentaje.
    Estoy viendo los incovenientes que tiene y no estoy seguro de que sea mi mejor opción. Estoy seguro de que a alguien más le ha tenido que suceder algo parecido.
    Saludos!

  6. #8
    David Snchz
    en respuesta a eduvalncia

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de eduvalncia

    Hola Edu,

    Puedes decir el nombre del libro, no hay problema.

    En cuanto a lo que comentas la verdad es que no lo acabo de ver, pues creo que te cargas la "eficiencia" de la F-óptima ya que ésta se basa en recalcular el HPR cada operación, por eso es por lo que no me cuadra. A parte tenías el modelo de la F-óptima para más de una posición, que puede que se te adapte mejor, pero es un cálculo algo más costoso.

    He de decir esto es una opinión personal mía y tampoco soy Ralph Vince jejeje

    Un saludo!

  7. #9
    eduvalncia
    en respuesta a David Snchz

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de David Snchz

    Hola de nuevo,

    el libro es "Aleta de tiburón" de Javier Alfayate. A su vez estoy pensando en comprar el libro "Trading con gestión de capital" de Oscar Cagigas, que además tiene un blog en Rankia; Según he leído en diferentes foros es un buen libro de referencia en lo que a la gestión se refiere.

    Creo que de momento lo que haré será operar a su vez con cuenta en dinero fictio de una manera paralela, cada una con un tipo de gestión diferente durante unas 4 semanas; puede que así se vean más claros los pros y contras.

    Saludos.

  8. #11
    Dank
    en respuesta a eduvalncia

    Re: Gestión de Capital Intradía: F-Óptima

    Ver mensaje de eduvalncia

    Hola, lo que haría seria engañar el cálculo de una manera conservadora.

    Es decir si te va vien partir el riesgo en 3 y tu problema viene cuando ya estas usando ese capital lo q puedes hacer es anotar -180 (o el riesgo actual por si has movido los stops reduciendo el riesgo) en la hoja de calculo y recalcular la f. De este modo estaras dentro de los parametros...q aunque no sean ciertos, seran los peores q puedas tener.

    Otra cosa, si coges el riesgo como un todo y lo divides en 3, tambien deberias agrupar el resultado de las 3 op.

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