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Oscar Cagigas

Se registró el 06/06/2012
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Oscar Cagigas 09/12/21 03:20
Ha escrito el artículo Estrategia en cortos con sistema agorero: los detalles de esta operación
Oscar Cagigas 09/11/21 06:10
Ha escrito el artículo La historia de "DOW 36.000"
Oscar Cagigas 04/10/21 08:32
Ha escrito el artículo Probar sistemas de trading en real: Ejemplo expansión de rango de Kevin Davey
Oscar Cagigas 01/10/21 14:43
Ha comentado en el artículo El sistema de Perry Kaufman
Me alegro :) Cuesta mucho encontrar sistemas tan simples que no sean susceptibles de sobreoptimizarse. Se nota que Kaufman tiene mucha experiencia.
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Oscar Cagigas 01/10/21 14:42
Ha recomendado Además se ve a un kilómetro que es un sistema robusto. La media corta, aunque de
Oscar Cagigas 01/10/21 03:29
Ha recomendado Me ha gustado mucho este post. Un sistema sencillo y lógico, y con solo dos de
Oscar Cagigas 01/10/21 03:28
Ha recomendado Exactamente, Oscar.L'ós spreads verticals obvian la paret mas dificil de un de
Oscar Cagigas 09/09/21 01:42
Ha comentado en el artículo ¿Cómo comprar cuando cae? La barrera absorbente
En tiempo real es muy habitual que un spread centrado se pueda comprar por la mitad del ancho. Eso sí, en las opciones hay mucha horquilla bid/ask y para entrar hay que poner la orden a precio límite y esperar, ya que si compramos el ASK entonces sí que tenemos más riesgo que beneficio tal y como dices. Además, los simuladores de los brókers asumen que compras en el ASK; vamos, que asumen que entras a mercado y que no esperas a conseguir un buen precio. Saludos
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Oscar Cagigas 08/09/21 06:57
Ha comentado en el artículo ¿Cómo comprar cuando cae? La barrera absorbente
De nada :) Alrededor de 30 días es un periodo muy apropiado para que el mercado tenga tiempo de reanudar su tendencia previa. Con periodos cortos no da tiempo para eso y con periodos largos el spread no termina de estrecharse y no se suelen alcanzar los objetivos de precio.
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Oscar Cagigas 08/09/21 02:03
Ha escrito el artículo ¿Cómo comprar cuando cae? La barrera absorbente
Oscar Cagigas 12/07/21 09:39
Ha comentado en el artículo El Trading en la vida real
Hola. Gracias por avisar. Notificaré a Rankia de lo del gráfico.En lo referente a los sistemas pues AUDAZ empezó este año en febrero así que todo el histórico es lo que puedes ver en este informe. Y en el caso de TENAZ pues comenzó en 2020 y el histórico lo tienes aquí: http://www.onda4.com/alertas.htmlSaludos,
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Oscar Cagigas 06/07/21 10:55
Ha escrito el artículo El Trading en la vida real
Oscar Cagigas 07/06/21 01:31
Ha escrito el artículo ¿Cómo sobreoptimizar un sistema de trading?
Oscar Cagigas 22/05/21 04:13
Ha comentado en el artículo Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Sí claro: http://www.onda4.com/files/temp/Markov%20Onda4.xlsx
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Oscar Cagigas 10/05/21 05:17
Ha escrito el artículo Cadenas de Markov (II): herramientas de diseño
Oscar Cagigas 08/04/21 05:25
Ha comentado en el artículo Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Sí, me resulta familiar. Pero es difícil rentabilizar algo así. Es mejor buscar patrones menos frecuentes pero más fiables.
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Oscar Cagigas 08/04/21 05:22
Ha recomendado Me parece muy interesante que alguien hable aqui de las cadenas de markov. Yo ( de
Oscar Cagigas 08/04/21 05:22
Ha recomendado Buen articulo amigo, algo he aprendido de
Oscar Cagigas 08/04/21 05:21
Ha comentado en el artículo Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Cierto.  Este es solo un ejemplo de cómo utilizar las cadenas de Markov para localizar patrones que a priori podrían tener ventaja estadística. Efectivamente si uno quisiera construir una estrategia completa de trading tendría que tener muchas cosas más en cuenta. Hay una segunda parte de este artículo en la zona de clientes de Onda4 donde se desarrolla una estrategia más realista y más elaborada, que incluye más variables aparte del precio y que se muestra con código Amibroker incluido.
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Oscar Cagigas 06/04/21 07:35
Ha escrito el artículo Cadenas de Markov: Cortesía de Jim Simons
Oscar Cagigas 06/03/21 06:41
Ha escrito el artículo El sistema de Perry Kaufman
Oscar Cagigas 06/02/21 05:19
Ha comentado en el artículo Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
El cálculo es correcto, pero está basado en probabilidades y riesgos A VENCIMIENTO. Estas estrategias nunca se llevan a vencimiento porque antes de eso te quedan 100 dólares por ganar y 4900 por perder y el riesgo de que se dé la vuelta es inasumible. Lo normal es cerrarlo al ganar un porcentaje de la máxima pérdida o de la máxima ganancia, p.e. cuando gane el 50% de lo máximo que pueda ganar, y se cierra con una pérdida que permita una expectativa positiva. Por ejemplo, ganar 800 y perder 1200 con probabilidades de 65 y 35% respectivamente. La fórmula de Kelly es muy útil en estos casos. Pero efectivamente ir al mercado y mirar las expectativas a vencimiento y ver que suelen ser negativas en la mayoría de los casos es un hecho. La ventaja con opciones se consigue con: Volatilidad, Skew y Money Management. Saludos,
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Oscar Cagigas 05/02/21 06:43
Ha escrito el artículo Estrategia con opciones para Facebook y Twitter
Oscar Cagigas 24/01/21 04:11
Ha escrito el artículo Un sistema para acciones
Oscar Cagigas 08/01/21 11:20
Ha comentado en el artículo Resultados del sistema Tenaz 2020
El 8.9% es el CAR (Compounded Annual Return); o sea, el promedio ANUALIZADO de ganancia por años de todos los años en los que el sistema se ha probado en datos nuevos que no vio durante la optimización. Estos son desde 1994 hasta 2021 ya que los 4 primeros (1990-1994) se utilizan para el primer segmento de optimización y no pueden usarse para probar el sistema. Amibroker encadena los resultados Walk Forward en una curva de capital OOS (fuera de muestra) y eso es lo que hubiera pasado de operar el sistema desde el 1 de enero de 1994 teniendo datos desde 1990 y optimizando por tramos de 4 años antes de operar en real al año siguiente entero con los parámetros obtenidos en los 4 años precedentes.
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