En realidad las primas las fijan los creadores y se extrapola una volatilidad implícita concreta para cada serie en base a la prima cotizada en cada momento en dicho strike. Los otros datos (tiempo a vencimiento, strike, precio del subyacente, tipo de interés) son conocidos y se aplican en... Leer más

Re: Opciones calls sobre acciones en cartera

17 de abril de 2018 15:28 Foro: Bolsa

La vola a corto plazo es más errática y porcentualmente se mueve más también si consideramos los mismos strikes con diferentes plazos de vencimiento.
Pero en términos absolutos la variación en la prima es mayor cuanto más lejano el vencimiento ya que vega es a su vez también mayor.
No... Leer más

Re: Opciones calls sobre acciones en cartera

17 de abril de 2018 00:40 Foro: Bolsa

Yo intento que las garantías oscilan entre un 70%-80% del saldo en cuenta.
También suelo tener más opciones compradas fuera de dinero en vencimientos lejanos que el número de opciones vendidas que están en vencimientos más cercanos.

Saludos
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Re: Opciones calls sobre acciones en cartera

17 de abril de 2018 00:38 Foro: Bolsa

Ojo, que aunque la pérdida de valor temporal por theta sea mayor en una opción a corto plazo vendida, no quiere decir que se pueda perder más por vega en la opción comprada a vencimiento más lejano. Hay que analizar cada caso.
Saludos
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Ya leí el artículo ese por encima. Lo que sí es cierto es que los mercados no

10 de abril de 2018 07:30 Blog: Opciones desde cero

Ya leí el artículo ese por encima. Lo que sí es cierto es que los mercados no suben, ni bajan, sino que las manos fuertes los suben y los bajan.
Saludos Leer más

Re: Opciones calls sobre acciones en cartera

09 de abril de 2018 16:31 Foro: Bolsa

Buenas,

¿Alguien quiere participar en este ameno debate?
https://www.rankia.com/blog/opciones-desde-cero/3081218-opciones-compra-venta-volatilidad#comentarios_de_3081218

Saludos
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Es sólo una herramienta más, de hecho como decía compara volatilidad implícita

09 de abril de 2018 16:22 Blog: Opciones desde cero

Es sólo una herramienta más, de hecho como decía compara volatilidad implícita de series a dinero con esa variabilidad histórica y además son series a dinero de primer vencimiento también. Yo no uso eso, ni tampoco software que me lo evalúe. Por otro lado cuando sube o baja fuertemente la... Leer más

Miguel_n ha recomendado el post El Gran Riesgo de la Venta de Opciones: Vomma y Vanna de Sharkopciones

Así es, compara variabilidad histórica y volatilidad implícita de series a

09 de abril de 2018 09:33 Blog: Opciones desde cero

Así es, compara variabilidad histórica y volatilidad implícita de series a dinero según fórmula de Black-Sholes. Si la vola implícita de la serie a dinero se halla muy por encima de la variabilidad histórica en un momento dado, es indicativo de que la volatilidad está cara en ese momento y... Leer más