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Drno1

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Drno1 15/10/22 01:29
Ha comentado en el artículo Analizando el increíble swing en el mercado USA del 13-O
Si se me permite, mis "two cents" (como dicen los americanos). Según en oído por ahí otra de las explicaciones plausibles ante la negativa del VIX a subir es porque no hay necesidad de coberturas al haber niveles máximos de liquidez en los mercados. Los ejemplos de grandes subidas del VIX se han dado históricamente ante cisnes negros, es decir, en un entorno complaciente ocurre algo inesperado y pilla a todos con el culo al aire. Otra de las explicaciones que pululan por ahí y que cada vez más sirve como referencia para marcar niveles es el, cada vez más famoso, Collar de JPMorgan, cuyo rollover trimestral se ha culminado hace poco y es tan gigantesco que lo tienen que hacer poco a poco y es capaz de mover los mercados. De hecho, el rebote del 13 se inició justo en dicho nivel. ¿Casualidad?.Además de lo dicho hay que tener en cuenta que este "fenómeno" ya se ha producido (no puedo especificar con exactitud cuando) varias veces a lo largo del año.  Enhorabuena, muy buen artículo. Ojalá publicara más a menudo. 
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