Todos los titulares sobre Análisis Cuantitativo

Rankia Ya tenemos disponible la herramienta «Mi Cartera», con la que podrás buscar, comparar y seleccionar valores (acciones, ETFs, Fondos de inversión...) así como gestionar, optimizar, analizar y hacer un seguimiento de tu cartera. Podrás rebalancearla y optimizarla para conseguir el riesgo máximo que tu establezcas.

José Iván García En particular hay un inversor al que me refiero con asiduidad: Joel Greenblatt. Este señor, a quién tuve la suerte de conocer en persona, es un apasionado de la inversión cuantitativa y uno de los gestores de mayor éxito de la bolsa Americana. Mucha gente le conocerá por el libro "El pequeño libro que bate al mercado", pero pocos sabrán que la "Fórmula Mágica" descrita en ese libro no es

José Iván García ​"Creo que puedo hacerte ganar un 50% anual. No, sé que puedo. Te lo garantizo" Warren Buffett en una entrevista para BusinessWeek en 1999. Más tarde en 2005, dijo: "Sí, seguiría diciendo lo mismo hoy. De hecho, nosotros seguimos ganando ese tipo de rentabilidad en algunas de nuestras inversiones pequeñas.

José Iván García Si estudiamos a los inversores profesionales de éxito, nos encontramos con que sus métodos y estrategias vienen acompañados de estudios estadisticos que toman datos, por lo general, de Compustat para generar un back-test de las métricas que proponen

José Iván García ​Existen ricos y extensos documentos bibliográficos de que las diversas medidas de valoración, tales como el valor en libros, los ratios de ganancias sobre precios, los rendimientos de dividendos, y los coeficientes de flujo de caja sobre precio, predicen futuros rendimientos de las acciones

José Iván García ¿Quieres testar tu estrategia cuantitativa? Como algunos de vosotros sabéis me gusta mucho leer papers sobre documentos de investigación aplicados a las finanzas, y de ahí que publique numerosas estrategias en mi Blog que toman como base dichos estudios.

José Iván García Uno de los principales problemas que presentan los screeners en general, y los gratuitos en particular, es que no puedes poner límites sino absolutos a los ratios con los que trabajas, con lo que te encuentras con un problema: cómo discriminar empresas que si bien están caras por ejemplo en términos de PER si tu límite superior es 15x pero que sin embargo están baratas respecto del PER

José Iván García Bill Miller es uno de los inversores de mayor éxito en el panorama contemporáneo de inversión. Co-fundador y principal gestor de Legg Masson Capital Magament. Su portfolio ha batido al S&P500 durante los últimos 15 años, año tras año.

José Iván García En 1927 Benjamin Graham inició una clase nocturna que llamó Security Analisis. Lo que allí enseñaba se ha acabado convirtiendo en un santo grial para los iniversores, ya sean éstos seguidores del Value Investing o no, pues lo que allí enseñaba Graham no tiene desperdicio para ningún inversor

José Iván García Hace unos días escribí un artículo sobre cómo seleccionar fondos de inversión, en aquel caso, sobre la categoría Small Cap USA, usando kaufondos.com (que es gratuita para usuarios de Rankia, como algunos sabéis). Este artículo por tanto, vendría a ser la segunda parte. Ese mismo día, con los fondos que ahí seleccioné, guardé un current-testing (que viene a ser una herramienta de analisis

José Iván García Selección de fondos de inversión. Un análisis desde dentro para encontrar los mejores candidatos en USA Cuando estudias a los inversores de éxito y sus documentos de investigación (os recomiendo la Data Sets de AQR), o si tú mismo haces back-test con sus métodos (os recomiendo Quantopian), ves lo simple que es la inversión en realidad. Lo dificil es hacer sólo lo que hay que hacer y no

José Iván García Aquellos gestores de fondos que son muy conocidos tienden a decirnos qué métricas usan. Todos sabemos que Paramés decía alta calidad a bajo precio, otros tienes aproximaciones más Growth con lo que buscan incrementos en los beneficios esperados altos y recurrentes, etc..

José Iván García He estado dudando en si hacer ésto o no, pero ciertamente creo que sería constructivo y aporta valor a la comunidad inversora en Fondos de Inversión, pero a veces escribir estas cosas en las redes socialoes tiene un doble filo, a ver cómo sale... El caso es que quizá alguno de vosotros conozca KAU+ Pro, pues bien, queríamos dar en abierto y para siempre acceso a todos los usuarios de

José Iván García Hace unos días leía un artículo sobre la inversión en bolsa que versaba sobre la literatura y opiniones que Buffett y Munger han esparcido a lo lardo de todo el globo. Son, por supuesto, dignas de admiración.

José Iván García Inversión Value + Growth, es lo que en términos anglosajones se conoce como Blend Si la inversión Value ha tenido cierto sesgo en ocasiones a lo que otros han llamado Growth es por las pequeñas diferencias que rondan en torno a este estilo de Inversión. El Value Investment se ha caracterizado por comprar empresas infravaloradas, que coticen por debajo de su valor real.

José Iván García La inversión financiera hizo Billonarios a inversores como Buffet, Fisher, Peter Lynch, Munger, Graham, Etc. Hoy, otros inversores cogen el testigo y también se han hecho Billonarios. Inversores contemporáneos que siguen los pasos de quienes sí consiguieron el éxito. Y lo hacen con mayor éxito que lo hicieron los anteriores.

José Iván García En numerosos estudios se ha demostrado que cuando separamos el mercado entre Small-Mid Cap y Large Cap, la rentabilidad de los primeros deciles de las listas resultantes es mucho más rentable.

José Iván García Siguiendo con la línea del post anterior, nos gustaría clarificar porqué para un inversor particular es más rentable invertir en acciones siguiendo un modelo de trading cuantitativo que hacerlo vía Fondos. Es decir, porqué podemos hacerlo mejor que los gestores de Fondos de Inversión.

José Iván García Comprar acciones que coticen baratas ha sido históricamente una buena estrategia de inversión, y ciertamente el EV/EBIT es el indicador más apropiado para efectivo para esto; mejor incluso que los más comúnmente usados Price to Book Value (o P/BV) o el clásico PER (Earnings Yield)