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Información de Modelo de Markowitz

Introducción a la teoría de carteras

Lateoría de carterasestudia cómo construir carteras que maximicen la utilidad esperada del inversor. En este artículo realizaremos una breveintroducción a la teoría de carteras, destacando en qué consiste y susmodelos más relevantes.

Índice Introducción a la teoría de carteras Modelo de Markowitz Modelo de Sharpe-CAPM Teoría del arbitraje

Introducción a la teoría de carteras

En primer lugar, se entiende porcartera de valoresa la combinación de valores mobiliarios, adquiridos por una persona física o jurídica, que pasan a formar parte de su patrimonio. En ella se incluye cualquier tipo de activos financieros.

Los principales objetivos de una cartera son:

Maximizar un beneficio (rentabilidad). Contrarrestar la erosión que causa la...

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Es un modelo matemático que cuantifica el rendimiento y el riesgo de una cartera de valores. El rendimiento de la cartera es la media ponderada de los rendimientos de los valores y el riesgo viene determinado por la varianza de la cartera. Este modelo intenta cuantificar la interrelación entre el comportamiento de los componentes de la cartera para determinar en una situación específica una cartera lo suficientemente diversificada como para que el riesgo total sea menor que la suma ponderada de sus componen