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Información de Backtesting
Backtesting
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El backtesting es una estrategia para comprobar los resultados de una serie de operaciones realizadas en el pasado. Es un conjunto de estadísticos que indica información relevante sobre las pérdidas y ganancias de nuestra cartera de valores tomando como referencia el histórico de operaciones. El backtesting lo podemos utilizar para comprobar los resultados de nuestro método o sistema de trading. Se compone de diversos estadísticos que facilitan la lectura del comportamiento de nuestra cartera.
Estadísticos de un backtesting
Los estadísticos más utilizados spara llevar a cabo el backtesting on:
- Nº operaciones
- Nº operaciones con ganancias
- Nº operaciones con pérdidas
- Ganancia media por operación
- Pérdida media por operación
- Ganancia media
- Beneficio máximo
- Pérdida máxima
- Profit Factor = (ganancia/pérdida) de las operaciones
- Operación con mayor ganancia
- Operación con mayor pérdida
- Sharpe Ratio = Divide el beneficio neto (descontando interés libre de riesgo) entre la desviación de los retornos
- Máximo Drawdown = Pérdida acumulada máxima
Ejemplo de un Backtesting
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