Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

5 respuestas
Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones
Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones
#1

Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

Buenos días,

Me ha surgido una pregunta a la hora de calcular el risk free rate para una opción CALL sobre BBVA con precio a cierre de 6,5€

Si por ejemplo adquirimos una opción call con X(Strike) ATM y vencimiento 16/10/2015.

Qué volatilidad en unidad de tiempo cogeríais y como calcularíais el risk-free rate para calcular su prima, delta, gamma, rho, vega y theta.

Muchas gracias por vuestra ayuda

Saludos,

JLB

#2

Re: Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

buenass, en el tipo de interes libre de riesgo se suelen coger el de las letras del tesoro y la volatilidad que se utiliza es la volatilidad implicita.

pero despues tienes distintos metodos de valorar opciones: binomial, black scholes, etc...

hay plataformas que ya te dan todo calculado, es mas comodo.

sdss!

#3

Re: Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

Gracias por tu respuesta spidertrader.

Si, ya sé que hay plataformas que te lo dan calculado. Pero por ejemplo para un vencimiento a 16/10/2015 que tipo de interés cogerías?? en que página miras ese dato?

Por ejemplo; en la página de MEFF: http://www.meff.es/aspx/calculadoras/calculadoraOp.aspx
Pone volatilidad(%) eses dato lo tienes que meter tu, no?

Saludos!

#4

Re: Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

Qué método sueledes utilizar tu? Binomial Tree o BSM?

#5

Re: Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

Alguien podría contestar a mi pregunta porfavor?

Muchas gracias por vuestra a ayuda

#6

Re: Calculo del risk free rate y volatilidad Opciones

Ya la resolví, por si alguien tiene interés en saberlo es a través del cálculo de la volatilidad anual y de ahí lo pasas a la volatilidad diaria o mensual, en función del vencimiento de la opción.

DESV.STANdiaria = DEV.STANanual/250^0.5

DESV.STANmensual = DEV.STANanual / 12^0.5

Saludos,

JLB