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Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

4 herramientas para aumentar el rendimiento operativo de tu operativa

herramientas trading

 

Excel: un registro hecho por usted mismo

 

Microsoft Excel, o su alternativa de freeware Open Office Calc, son una parte integral del software de oficina. El software de un diario de operaciones puede valer también para los traders dándoles algo bueno, flexible y, sobre todo, gratuito. Cuán extenso y complejo sea todo, por supuesto, dependerá del estilo de su trading y de su conocimiento de Excel. Si bien los diarios simples se crean y calculan rápidamente, son especialmente fáciles de filtrar según ciertos criterios y agregar sus resultados, lo cual los hace muy efectivos, aunque todo se pueda complicar rápidamente. Los datos necesarios para un diario son los siguientes:

 

  • Datos de trading
    • Instrumento de trading (Acciones, Futuros, CFD, etc.)
    • Estrategia / Configuración (por ejemplo, rotura, retroceso)
    • Tipo de orden (Límite / Parada / OCO)
    • Dirección (a largo / a corto)
    • Entrada fecha
    • Precio de entrada
    • Tamaño de posición
    • Parada inicial
    • Fecha de salida
    • Precio de salida // - Costes
  • Emociones
    • A la entrada (confianza / incertidumbre / miedo / ira / avaricia, etcétera)
    • Durante el mercado
    • Después de la salida
    • En cada caso - si se conoce - el motivo de la emoción
  • Lección de la operación
    • ¿Plan cumplido? (si no, ¿por qué no?)
    • ¿Qué hice bien?
    • ¿Qué hice mal?
    • ¿Qué aprendí de esta operación?
    • El diario es el mejor entrenador

 

Por un lado, esta información se puede usar para calcular los hechos reales; es decir, las cifras clave, como la tasa de acierto, la relación de rentabilidad, el factor de beneficios, las pérdidas, etc.

El movimiento de la curva de capital y la pérdida máxima también muestran visualmente si un operador está en el camino correcto.

En particular, un filtrado de acuerdo a las diferentes estrategias proporciona una información importante: ¿gano dinero con un seguimiento tendencial o más bien con una reversión a la media? ¿Mi estrategia de trading diaria genera ganancias? ¿En qué mercados tengo éxito y en cuales no? Y así. También es interesante considerar y visualizar operaciones perdidas. Después de todo, este resultado también es un componente importante del análisis de rendimiento.

 

Grabe y analice las emociones

 

Además de las métricas puras, la anotación de la condición emocional permite un análisis de errores y hábitos. Por ejemplo: ¿Siempre pierdo dinero si tengo mucha confianza? ¿O siempre salgo del mercado por miedo a tener que devolver ganancias demasiado pronto? Exactamente ¿dónde cometo los errores: en la entrada/salida o durante la gestión de la operación? ¿Aumentaré el tamaño de la posición después de perder varias series?

Estas y otras preguntas le dirán al trader la verdad sobre su actividad operativa y proporcionarán la base para la mejora. Las preguntas y respuestas deben escribirse necesariamente de acuerdo con el siguiente lema “¿Qué he aprendido de esta operación?” Y, por supuesto, debe implementarlo en la próxima operación.

La Figura 1 muestra cómo se ve en la práctica un diario escrito en Excel. En ella se muestra una versión simple que captura todos los datos relevantes y los visualiza en una hoja separada.

diario trading

 

Aplicación para el diario

 

Para quienes no se quieran preocupar de crear una Excel y trabajen con su iPad por su cuenta, la aplicación “Diario de trading” de Plum Square podría ser una buena alternativa.

Su uso tiene en cuenta las 3 fases del trading: planificación, entrada/salida y análisis. Antes de comenzar, se definen todos los parámetros necesarios para controlar el riesgo y la administración del dinero, incluido el tamaño de la cuenta, el riesgo por operación y la pérdida máxima por mes.

En el primer paso, se registran todos los datos relevantes de la operación: símbolo de cotización, tipo de orden, precio de entrada, stop inicial y precio objetivo. A partir de estos datos, la aplicación calcula automáticamente el tamaño de posición adecuado, el beneficio potencial y la relación beneficio/riesgo.

De esta manera, el trader tiene la oportunidad de expresar su plan operativo con palabras, de modo que, incluso después de varias semanas o meses, siga siendo claramente comprensible preguntas como: ¿qué motivación subyacía cuando se realizó esta operación en concreto?

 

diario trading colectivo

 

Entrada

 

Después de la ejecución de la operación planificada, todos los parámetros de entrada como la fecha, hora, tipo de orden, volumen y precio se completan en el área “Operación”. De nuevo, es posible adjuntar gráficos como un archivo de imagen y agregar un comentario.

Con la nueva versión también es posible la conexión con la función de captura de pantalla de Dropbox y, por lo tanto, es muy fácil completarlo. Opcionalmente, el usuario también puede registrar el mínimo y el máximo diario, desde los cuales la aplicación calcula la clasificación de la entrada y la salida, la cual se mostrará gráficamente. La app calcula a posteriori el resultado de la transacción y también le da al operador la oportunidad de insertar gráficos y comentarios.

Es especialmente útil la función de selección en el área izquierda de la pantalla (Figura 2), donde todas las operaciones se enumeran según los criterios de apertura/cierre y ganancia/pérdida.

 

La aplicación recuerda el análisis de las operaciones

 

Un diario de trading solo es útil si las operaciones registradas se pueden analizar a intervalos regulares. Para ello, la sección “Revisión” es de vital importancia. Aquí se analizan y evalúan las operaciones acabadas para poder responder a preguntas como las siguientes:

  • ¿Se realizó la operación de acuerdo a la planificación?
  • ¿Se cometieron errores? Si es así, ¿cuáles?
  • ¿Cómo me siento después de salir?
  • ¿Qué puedo hacer para mejorar mi futura operativa?

 

Una característica adicional muy inteligente es la función de recordatorio, que se puede establecer si se estima necesaria. La aplicación le recuerda al trader que revise el análisis de “seguimiento” 8 semanas después de haber finalizado el análisis.

La idea detrás de ello es la siguiente: después de un cierto intervalo de tiempo, el operador podrá evaluar su propio comportamiento operativo de forma más objetiva que directamente tras salir del mercado.

Además, es posible registrar cómo se ha desarrollado aún más el precio de las acciones.

 

Excelente interfaz gráfica y figuras clave

 

La aplicación del diario se caracteriza por ser una aplicación simple y conveniente, no solo en la entrada, sino también en el resultado de los datos. Esto es particularmente evidente en el análisis cuantitativo de las operaciones.

Si no es un profesional de Excel y quiere prescindir de las operaciones aritméticas manuales, pero al mismo tiempo desea obtener números exactos acerca de sus operaciones, le gustará la aplicación debido a su función estadística y de curva de capital.

Si desea profundizar en los indicadores clave de su rendimiento operativo en lugar de la curva de capital, encontrará otra opción de visualización en la sección “Estadísticas” que proporciona todas las estadísticas relevantes.

Para los lectores que estén interesados en seguir procesando los datos en los programas de hojas de cálculo, la aplicación ofrece la posibilidad de exportarlos como archivo CSV.

edgewonk

Diario operativo que incluye a un profesor

 

En general, la aplicación es una herramienta poderosa y fácil de usar para cualquier persona que quiera documentar y analizar sus operaciones directamente en el iPad. La función integrada de gestión del riesgo y dinero garantiza el cumplimiento de los límites de riesgo y le brinda servicios valiosos en el cálculo del tamaño de la posición.

La aplicación actualmente incluye un descuento de 38,99 euros y, por lo tanto, es una excelente manera de completar su equipamiento para cualquiera que quiera ahorrar tiempo y esfuerzo en vez de crear sus propias herramientas.

Sin embargo, si desea analizar una gran cantidad de operaciones, le faltará una cosa: la función de importar datos. Pero hay 2 herramientas que lo cubren y que ahora examinamos en detalle.

 

Edgewonk.com – Una solución profesional a un precio justo

 

Desde la primera visita al sitio web de Edgewonk, rápidamente nos quedó claro que esta herramienta puede leer virtualmente los deseos de la mente de cada trader. Y una cosa que ya podemos revelar es la siguiente: las altas expectativas se cumplen en la práctica.

Después de descargar la versión de prueba, el usuario ve una superficie ordenada llena de datos de trading, con la que podrá obtener una primera visión general. Todas las opciones se muestran en el área superior, en el medio está la curva de capital y en el área inferior se pueden ver todas las cifras importantes (Fig. 4). Todas las operaciones se muestran en la sección “Diario” y pueden modificarse o eliminarse según sea necesario.

La entrada se puede realizar de 2 maneras: o registra cada una de sus operaciones a través del llamado asistente de entrada (un tipo de máscara para la orden) o importa todas las operaciones directamente desde la cuenta de su agente de bolsa personal.

En la práctica, este último enfoque debería ser el más práctico, después de todo, la entrada manual consume mucho tiempo y es propensa a errores, especialmente cuando hay muchas operaciones.

 

gestión del trading

 

Entonces, si trabaja con NinjaTrader, MetaTrader 4 o IG, registre su número de cuenta e importe todos los datos de la transacción con un clic del mouse. Además, hay más opciones disponibles para importar datos en formato CSV y Excel, por lo que no es necesario cumplir con un formato determinado.

 

El filtrado flexible revela los errores y el potencial de mejora

 

Una vez que las operaciones se guardan en el diario digital, comienza el análisis. Y aquí Edgewonk ofrece muchas características valiosas. La información se envía a través de la máscara de un filtro se menciona al principio y mediante la cual se puede extraer muy fácilmente, por ejemplo, cifras clave y curvas de capital, así como una tabla dinámica interactiva para instrumentos de trading, estrategias o períodos temporales diversos.

 

simulacion monte carlo

 

Una gran ventaja de Edgewonk es que no estás limitado al filtro, aunque sea muy extenso. Todas las operaciones también se pueden etiquetar con etiquetas individuales. Esto incluye todos los factores que podrían influir en el rendimiento, como la situación del mercado, el estado emocional o las operaciones, que no se intercambiaron por miedo o por falta de tiempo a pesar de la señal.

Estos marcadores permiten un valioso filtrado y visualización. De esta manera, el trader reconoce la influencia de ciertos factores en su rendimiento. También se pueden agregar comentarios para las fases respectivas de una operación, por ejemplo, si actuó según el plan, si la entrada/salida fue demasiado temprana o tarde, y así sucesivamente. Si desea saber cómo de buena ha sido su propia gestión operativa, simplemente haga clic en la sección “Gestión” y recibirá la curva de rendimiento de la administración operativa activa (por ejemplo, ajuste de límites u objetivos).

Por cierto: Es fácil guardar y recuperar capturas de pantalla por cada operación en Edgewonk. Es posible revisar incluso meses o incluso años después de la operación y buscar su potencial de mejora.

tamaño posición interactiva

 

Simule su rendimiento futuro

 

Para tener una idea de lo que le espera estadísticamente, si continúa actuando de la misma manera y con los mismos indicadores de rendimiento logrados hasta ahora, una buena idea es echar un vistazo a la sección “Simulador”.

Aquí, le calcularán y visualizarán cualquier cantidad de simulaciones de su cuenta operativa para las próximas 500 operaciones. La Figura 6 muestra cómo la cuenta operativa del trader podría evolucionar durante las próximas 500 operaciones si la operativa se mantuviera sin cambios.

Los ratios estadísticos de la derecha crean una buena base para, por ejemplo, obtener una evaluación realista de futuras rachas de pérdidas. Además, también se pueden realizar otras simulaciones: ¿cómo se vería la operativa si la proporción de aciertos descendiera a X o la operación de beneficios promedio fuese Y?

 

Gran herramienta a un precio justo

 

Edgewonk brilla con una operación intuitiva, una amplia gama de funciones (muchas más características que no podemos describir por falta de espacio) y una gran flexibilidad. En general, una solución perfecta. Teniendo en cuenta cuánto tiempo nos llevaría construir una herramienta de este tipo en Excel, podemos decir que el dinero está bien gastado.

Los costes iniciales de Edgewonk son de 169 dólares, los costes de mantenimiento no existen. Además, se ofrece la posibilidad de desarrollos de los traders en el sitio web por una pequeña cantidad, que es un complemento ideal para el diario de trading.

 

de.TradingDiaryPro.com

 

TradingDiaryPro es otro diario operativo que se puede probar de forma gratuita en de.tradingdiarypro.com durante 30 días. De forma similar a Edgewonk, los registros de trading propios se pueden leer a través de una función para importar datos que está incorporada en MT4, Interactive Brokers, FXCM, AgenaTrader y otros agentes.

Sin embargo, la primera impresión después de la descarga e inicio del software es una reminiscencia de una aplicación de Windows antigua. Se encuentra muy lejos de tener una visualización moderna. Pero centrémonos en sus valores internos.

 

Cálculo del tamaño de la posición con un gráfico interactivo

 

Después de que hayamos abierto la base de datos de demostración que incluye el producto, la variedad de funciones que contiene sale a la luz rápidamente. El menú de selección en el lado izquierdo conduce a varias áreas, que a su vez se subdividen en subcategorías.

Por ejemplo, en la sección “Vistas” puede registrar operaciones e incluso mirar los gráficos correspondientes. La instalación de listas de vigilancia también está integrada. En el área “Posiciones”, todas las posiciones realizadas o abiertas pueden mostrarse en un gráfico claro, así como filtrarse y ordenarse por fecha o tipo de instrumento de trading.

Aquellos que quieran tomar notas sobre sus operaciones podrán hacerlo ya que incluye una aplicación tipo Word. Por supuesto, como en el caso de un diario de trading, se puede usar cualquier cantidad de etiquetas personalizadas.

Las cuales a posteriori permiten un análisis óptimo del comportamiento operativo. Algo muy práctico es que incorpora incluso una calculadora de cálculo del tamaño de la posición (Figura 7). Con una fácil selección del subyacente, podrá seleccionar un método de administración del dinero, registrar la pérdida de los límites de pérdidas y el objetivo de precios mediante los cuales el software calculará el tamaño de posición correcta, CRV, etc.

El gráfico adyacente permite una colocación interactiva de las líneas clave, lo cual es realmente increíble. Hablando de gráficos: con el complemento que importa los datos, los precios pueden importarse a través de fuentes como Yahoo Finance con solo presionar un botón, para que cuando se busquen las operaciones, pueda acceder automáticamente a los respectivos perfiles gráficos, incluidos los marcadores de entrada y salida. Especialmente para los operadores de tipo swing y seguimiento tendencial, lo cual es una característica muy práctica.

 

Estadísticas y gráficos masivos

 

Pasemos ahora a ver las posibilidades de análisis y evaluación. Tras pulsar en la sección “Informes” se nos revela lo que está debajo del capó. Comenzamos con el informe de rendimiento, que se nos ofrece como un tipo de informe de pruebas históricas, que nos ofrece la presentación gráfica de las pérdidas y ganancias en base al período que mantengamos la posición, así como con características más específicas, como una tabla dinámica que ofrece todas las opciones de filtrado imaginables.

Sin embargo, le debes dedicar algún tiempo ya que la operación no siempre es intuitiva. Además, la sección “Equity” ofrece todas las evaluaciones gráficas que uno desearía en un diario de trading: curva de capital, histograma con todos los resultados individuales, resumen de pérdidas y ganancias y más.

Una característica valiosa en el área de “Ganancias y Pérdidas” es el resumen de distribución basado en el nivel de beneficio, día de la semana o instrumento negociado. Lo cual permite que cada operador reconozca de inmediato ciertos patrones, así como su potencial de mejora.

Además, se ofrece un análisis más detallado de las operaciones la cual está disponible en la sección de “Acción del precio”. Aquí podrá ver las medidas introducidas por John Sweeney MAE (Excursión máxima adversa) y MFE (Excursión máxima favorable) y utilizarlas para su configuración de los límites de pérdidas y ganancias.

El análisis de riesgo y rendimiento está bien resuelto ya que permite la comparación con un punto de referencia, (Figura 8).

 

riesgo resultados

 

Amplia funcionalidad, operativa mejorada.

 

TradingDiaryPro es un diario operativo poderoso y flexible. Comparado con Edgewonk, sin embargo, retrocede claramente en términos de ergonomía (facilidad de uso) y claridad. El precio es de $ 149, incluido un año de actualizaciones. Aquellos que continúen disfrutando a posteriori de las actualizaciones y servicio al cliente tendrán que pagar $ 49 al año.

 

Conclusión

 

En este artículo, hemos presentado algunas herramientas que le ayudarán a analizar sus operaciones y mejorar su trading. Cómo finalmente decida hacerlo, por supuesto, dependerá de usted mismo. Lo importante es que se dé cuenta de la importancia de mantener un diario de trading para alcanzar el éxito a largo plazo.

Este artículo ha sido extraído de la edición de septiembre de la revista TRADERS' by Rankia, si estás interesado en leer más artículos relacionados con el Trading, puedes suscribirte de forma gratuita a continuación.

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Autores

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    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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