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Creación de Portfolios con Sistemas Automáticos (SAT)

La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando el riesgo que queríamos reducir. De ahí la importancia de la selección de los activos (SAT) a la hora de realizar la cartera.

Llegados a este punto se nos plantea la duda de si a la hora de crear un portfolio de sistemas deberíamos hacerlo:

  1. en un solo acto (es decir, seleccionar todos los sistemas de la cartera desde el inicio),
  2. o ir conformando la cartera dinámicamente, a medida que los activos (SAT) se encuentren en el momento adecuado y vayan encajando con el resto del portfolio.

Soy de la idea de que todo necesita su tiempo y su momento en este mundo, y que como cualquier otra cosa, los activos (SAT) tienen un momento adecuado par activarse y desactivarse.  Esto me hace ser partidario de la creación del portfolio de sistemas de forma dinámica y de ninguna manera en un solo acto, con reequilibrios periodicos fijados por nosotros. Son los propios sistemas y nuestra cartera los que nos marcarán los momentos de reequilibrio y entrada/salida de sistemas.

Cada día tendremos una serie de sistemas, de entre todos los sistemas que consideramos útiles, que estarán en zona de activación y otros en zona de desactivación. Serán muy pocos en comparación con el total de sistemas analizados diariamente (+600). Este análisis cuantitativo diario nos selecciona los candidatos que consideramos que están en situación especial, y posteriormente, y según nuestro perfil de riesgo, tamaño de cuenta, evolución de nuestra cuenta, día del mes, volatilidad y situación del mercado, escogeremos entre estos candidatos los que mejor se ajustan a estas condiciones particulares nuestras del momento.

Cada día, estos sistemas seleccionados variarán y decidiremos de entre ellos cuales activar o desactivar para nuestra cartera. De estos +600 sistemas diariamente tendremos un pequeño grupo de candidatos. Por ejemplo, hoy 9/7/2014 tan solo había 6 candidatos para activación. Y adecuados a nuestros requerimientos, tan solo 2.

En breve iremos publicando diariamente los sistemas que se encuentran en zonas de activación/desactivación, ofreciendo una visión de selección de sistemas totalmente cuantitativa y objetiva, sin dar cabida a la subjetividad, o reduciéndola lo máximo posible.

Autor: Enrique Valdenebro

Twitter: @valdenebrofer

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