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Blog Quant Trading

Operativa con derivados financieros y trading algorítmico

Etiqueta "Estrategias con Opciones": 1 resultados

Calls y Puts individuales

En nuestro artículo anterior mencionábamos que la mayoría de los agentes en el mercado utilizan las opciones para operar la dirección del activo subyacente. Dentro de este grupo mencionamos que existían dos tipos de usuarios principalmente: Los que querían cubrirse ante un movimiento desfavorable del activo subyacente y los que querían especular con este último. Este artículo ahondará un poco más en estos conceptos.
 

Agentes que quieren especular con el activo subyacente

Empecemos por el segundo grupo, es decir aquellos agentes que quieren especular con el activo subyacente. En la Figura 1 podemos observar la evolución del precio de la acción de NETFLIX (NFLX), la popular empresa de películas y series online. Vemos que la acción ha tenido un crecimiento importante en su precio y que en los últimos meses casi duplicó su cotización. El día 22 de Octubre la acción tuvo un máximo de un poco más de US$ 380 pero inmediatamente cayó y se cotizó alrededor de US$320.
FIgura 1
Figura 1 quant trading
Fuente: Trademonster
 
Una estrategia utilizada por muchos especuladores es la venta de opciones Out of the Money (OTM). Estas son opciones cuyo strike se encuentra por encima o por debajo del precio forward y que no tienen valor intrínseco. Este concepto lo explicamos con mayor detalle en nuestro curso OPCIONES BÁSICO
 
Supongamos que estamos bastante confiados que el nivel de US$ 400 no va a ser superado por la acción en el corto plazo. Un especulador podría expresar esta opinión a partir de la venta de una CALL con strike de US$ 400. En la Figura 2 podemos ver el precio al que cotizan estas opciones para el plazo de 1 mes. Vemos que estas opciones están a  US$ 1.93/2.34. 
Figura 2
Figura 2 quant trading
Fuente: Trademonster
 

Si un especulador decidiera vender esta opción el mejor precio que tendría en el mercado sería US$ 1.93. Si dentro de 1 mes la acción termina por debajo de este nivel el especulador habrá realizado una ganancia de US$ 1.93. Esta transacción tiene una ganancia limitada a esta cantidad. Sin embargo la pérdida es ilimitada ya que si la acción sube por encima de US$ 400 la contraparte tendrá el derecho a comprar al strike de US$ 400 y el especulador estará en la obligación de vender a ese nivel. Esto se puede observar en la Figura 3.    Leer más

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Mejores opiniones. Con aproximadamente 300 millones de euros, el fondo Berenberg Volatility Premium (WKN: A0YKM5) de Berenberg, reside en el banco más antiguo de Alemania. Para comprender cómo los profesionales consiguen la prima de riesgo en esta clase de activos, Marko Gränitz se reunió con Berenberg en Hamburgo.

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