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Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Artículo escrito el 21 de julio Ayer tuvimos subidas de un 1% en el SP500 y con eso el mercado empieza a salir por encima de la resistencia de los 3220 puntos.
Demasiadas señales bajistas
Ya es oficial! El ratio PUT/CALL está marcado una venta. A mí este ratio me da mucho respeto porque suele acertar bastante. A veces tarda un poco en manifestarse en el mercado, como la venta (S) anterior en enero que tardó un mes en manifestarse, pero en cualquier caso suele acertar mucho.
La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
En los últimos informes he insistido mucho en que los pinchos de la volatilidad son muy fiables para indicar puntos de compra.
El fin de la reversión a la media
En los últimos informes decíamos que según la teoría de Elliott el SP500 debería moverse lateralmente. Y es lo que hemos visto esta semana. Es interesante ver lo bien que funciona esta teoría cuando el mercado se mueve con fuerza.
Estrategias para cuando la volatilidad se dispara
Entrevista publicada en la Revista Traders (Edición Marzo 2020).
La mejor estrategia para este mercado vólatil
Esta semana ha sido brutal en los mercados. El SP500 (futuro mini) ha caído un 11.6% y eso equivale a $19.500 por contrato. En solo una semana se han devuelto las subidas de 4 meses y medio.
Los derivados del VIX y el colapso del XIV
Hoy me gustaría hablarle del VIX y de sus derivados. Es un tema complejo así que me limitaré a ideas generales y contaré algún que otro caso de desastre por desconocimiento del producto; cosa que es lógica pues como digo es un tema avanzado y se trata de productos muy sofisticados.
Señales de peligro en los índices
Hace una semana comentábamos que esta situación que tienen ahora los índices ya la hemos vivido en muchas ocasiones. Se trata de una subida de baja volatilidad. Y decíamos que contemplábamos dos posibilidades.
¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Hace justo una semana se introdujo el movimiento Browniano y vimos un ejemplo de la serie temporal de precios que sale de este modelo. Al final del informe mostré una serie de interrogantes como una consecuencia natural del hecho de que este modelo es indistinguible de los precios reales.
Las zonas del VIX
En el informe anterior del 28 de agosto se mencionaron las zonas del VIX. Hoy profundizaremos un poco más. Debajo de estas líneas lo he pintado; son 4 zonas.
UsuarioMensajeRecFecha
Oscar Cagigas Re: Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Efectivamente k=0.5 implica haber pasado por k=0.4. En realidad esto que vemos al final de mi artículo es una prueba...
0 10/08/2020
drlucafiorini Re: Los sistemas de volatilidad vuelven a funcionar
Gracias Oscar,me encanta ver los resultados de los clásicos, pudiéndolos probar sobre una muestra independiente tan...
0 10/08/2020
Oscar Cagigas Re: Demasiadas señales bajistas
Estoy de acuerdo. El ratio ahora está en mínimos de 16 años. Más extremo que eso es difícil :) Saludos
1 09/07/2020
Manolo058 Re: Demasiadas señales bajistas
Hola Oscar, me parece muy interesante la estrategia con el cobre, también creo que puede ser la mas...
1 08/07/2020
Optionexpert Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
El truco de las opciones desnudas es simplemente ponerte un stop los, en tu caso estas dispuesto a perder 800usd,...
0 07/05/2020
Oscar Cagigas Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
No importa si lo haces a crédito (IronFly) o si lo haces a débito (todo calls o todo Puts), al final si el mercado se...
0 07/05/2020
Drno1 Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Gracias por la respuesta pero no la entiendo. ¿Qué quiere decir más caro?. Se puede hacer de forma que reciba prima...
0 07/05/2020
Oscar Cagigas Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Completamente de acuerdo. Aunque los BWB son un 30% más caros que cuando haces el Butterfly balanceado, pero tiene...
0 07/05/2020
Oscar Cagigas Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Un Calendar también debería ir bien. Lo de vender una call me parece muy arriesgado en este momento, pero seguramente...
0 07/05/2020
Optionexpert Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
Yo alli meteria una calendar, son solo 2 opciones a manejar, si bien el riesgo no esta tan controlado, es...
1 07/05/2020
Drno1 Re: La pregunta del millón y la respuesta de 800 dólares
En general, en estos casos me gusta más la BWB (broken wing butterfly), ya que, proteges mejor uno de los lados e...
0 06/05/2020
Oscar Cagigas Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Pensaba que te referías a lenguajes específicos de plataformas de trading. Python está bien para probar sistemas....
0 21/04/2020
Enuare Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Ok, muchas gracias Oscar. La verdad que estaba entre C# y Python por lo que he leído por ahí. Esto me descoloca un...
0 21/04/2020
Oscar Cagigas Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Hola. Si se trata de programar sistemas de trading en mi opinión lo mejor es AFL, el lenguaje de Amibroker. Es muy...
0 21/04/2020
Enuare Re: ¿Por qué fallan los sistemas de trading?
Hola Óscar,Aunque la verdad es que lo que he operado e investigado es todo trading manual, considero que automatizar...
0 18/04/2020
williamfdc Re: El fin de la reversión a la media
Gracias maestro por el artículo! Salu2
1 10/04/2020
Oscar Cagigas Re: Cartera 2017: Descripción, detalles de los sistemas y estadísticas de diseño
Hola. Puedes contactar en:  http://www.onda4.com/consultas.html Saludos,
0 08/04/2020
Kettylino Re: Cartera 2017: Descripción, detalles de los sistemas y estadísticas de diseño
Gracias OscarMe gustaria conversar contigo un poco mas sobre dichos diseños, ya me dirás a traves de que medio...
0 08/04/2020
Kettylino Re: Cartera 2017: Descripción, detalles de los sistemas y estadísticas de diseño
Gracias Oscar!!Me encantaria conversar un poco mas sobre dichos diseños, enviame una dirección de correo para conversar 
0 08/04/2020
Nunki Re: La mejor estrategia para este mercado vólatil
Por cierto,he abierto cuenta en DEGIRO.Se trata de que ellos gestionen tu dinero, verdad? Sabeis como hacerlo,ya que...
0 13/03/2020
Rankiano desde hace cerca de 8 años