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Este blog no deja de ser un ejercicio teórico para ver como una cartera indexada a un SPY puede rascar algo más que la rentabilidad anual de su dividendo y revalorización.

Y ojo, lo más importante. Estando menos tiempo expuesto al mercado.

Cuando venga una corrección importante (empezamos el blog en un punto medio de VI y precio para no ser jugadores de ventaja) se verá lo importante de esa correlación. 

 

Un dato.


 
 
 
 

Una imagen.


 

En esto cada uno puede ver lo que quiera.

Pero en ambos sentidos, extremar precauciones.

Los mercados Usa han dejado más cadáveres en el lado corto que nunca. Mas con el don’t fight the Fed.

Pero el Price to Sales ha de dejar cadáveres tarde o temprano. Con los resultados del Q3 en mano.

 

Observación.


Ni siempre dentro, ni siempre fuera. Entrar y salir cuando se dan las circunstancias adecuadas (generalmente de VI) y cerrar cuando la ganancia es consistente.

Operaciones.

Habíamos dejado 1 cput en los 320$ que amplié a 2 más cuando se desplomo la VI y llego a máximos históricos.

Obviamente pérdidas este viernes. Unos 60$ (ya que fueron compradas a precio de saldo la semana del 16Nov por si ocurria algo que las metiera en valor).

 Sin embargo, me sigo ciñendo al plan. Put comprada para el mensual de diciembre (18 días hoy) por 5,8$.


Mas viendo este Vol Lab.

 

Tradicionalmente el SPY indica niveles de complacencia extrema en el entorno 0.7-1% de VI (esto se dio en el primer trimestre de este año, mínimos históricos de VI, luego vino lo que vino).

Obviamente puede permanecer tiempo ahí, así que volvemos a la estrategia cortilarga.

 

Hoy 30 noviembre sube el VIX un 5% podría indicar el inicio de la agitación pero como no tengo la bola mágica valoraré en la sesión de hoy si abrir posiciones de vputs en los 362$ cada dos días (cubierto por la mensual comprada claro, 18 días de valor le quedan).

Edito: no se como se vera por que Rk ha cambiado la barra del blog y ahora no ando con tiempo para experimentar.
  1. en respuesta a Cadenaperpetua
    #30
    wikthor
    Hoy ha tocado los 371.. Los hubieras aguantado? 

    Ahora he vendido otra put itm para hoy. Sigo con las 3compradas para el 18.
    Cada vez más amortizados pero esperando que puedan entrar en dinero o seguí exprimiendo puts diarias
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  2. en respuesta a Cadenaperpetua
    #29
    Cadenaperpetua
    pues al final el  4 de dic, no podrian haber recomprado a 366.66, pero hoy si, asi y hubiesen costado 0.88usd con lo que

    2.50-0.88=1.62 x3contratos=4.86 x 100(son opciones)=486-6 de comisiones=480usd limpios que se habrían ganado. Esta vez si di entrada y salidas ganadoras
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  3. en respuesta a Drno1
    #28
    wikthor
    Hay screeners para lo que pides. VI/VHª incluso en uno de los graficos del Vol Lab te lo marca bastante claro (creo incluso puedes personalizar las medias Hª en algun sitio, 30d 3meses).
    Pero tendria que rebuscar.

    Yo de momento un par de ventas de puts muy cerca de dinero a un dia o dos y cerrando cuando cuando decaia lo suficiente la prima. De todos modos hay que pensar ya si rolar o no (aun perdiendo algo) por que el mercado y la VI sigue para comprar mas que para vender.
    Pero el precio viene luego y te lo jod... Con ese "desangre" al alza.

    Ya se que es un nominal elevado el SPY pero lo hice asi para no dar tentaciones, solo un ejercicio teorico. Si algun dia me animo, por tiempo, a realizarlo sobre acciones, el manejo cambiara sustancialmente (la VI es otra totalmente diferente a un SPY, el riesgo y el drawdown igual).
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  4. #27
    Drno1
    Hoy he cerrado el straddle con una ligera perdida. 

    Una de las premisas del gamma scalping es la volatilidad y como esta no se producía, la theta negativa iba erosionando lentamente (a pesar de estar la pata call ligeramente ITM) la prima.

    Quizás debería elegir otro subyacente más volátil. Que duda cabe que con empresas sería más factible. Habría que filtrar las que tuvieran una VI muy baja en relación a su VH como premisa fundamental. En mi caso, sin embargo, prefiero hacerlo con ETFs aunque otro de sus inconvenientes es el precio de la acción, dado que (370 $ el SPY en este momento) las 100 acciones que corresponden a un contrato supondrían una inversión máxima de 37000 $ (largo o corto), si fuésemos comprando o vendiendo cada 10 deltas, hasta llegar a la neutralidad total. 

    Volveré a intentarlo pero habrá que estudiar con que hacerlo. Con el SPY lo veo difícil por el tamaño máximo que puede tomar el juguete.

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  5. en respuesta a Cadenaperpetua
    #26
    wikthor
    En parte es devolver lo mucho aprendido/compartido en Rankia. 
    Por otra es hacer algo más "práctico" que los habituales tostones de opciones... 

    Iba a ser algo más "desatendido" con semanales/mensuales..pero como no me gusta perder ni a las cartas y no veo estar a tanto plazo expuesto pues es verdad que lleva algo más de tiempo 😁 (aunque trabajo a turnos y cuando tengo más tiempo lo aprovecho bien).. 

    De todos modos, libres todos de poner ideas. Aquí Libertinaje opcionero absoluto.. 
    Eso si, somos gente seria,no un gestor de un Banco 😈 así que precio, horas, strikes, plazos. Para "cuentos" la prensa salmón. 
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  6. en respuesta a wikthor
    #25
    Cadenaperpetua
    Me imagino que te entretendrá un rato el hacer las entradas, reconozco que me dan ganas de copiarte el blog, o hacer uno parecido con lo que dice mi bola de cristal, pero no tengo la tenacidad, para ponerme a escribir, recortar fotos, hacer capturas de pantallas, y peor aun explicar algo el porque de lo que hago, ademas de responder, a gente como yo!!!!!!!!!! jajajajajja, que se de bien el trabajo.
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  7. en respuesta a Cadenaperpetua
    #24
    wikthor
    Estoy preparando la entrada con lo fabricado ayer...

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  8. #23
    Cadenaperpetua
    Aviso, los 3 calls 371 vendidos este martes por unos 2.5usd habria que ponerles un orden de recompra hoy si el spy baja de 366.66,  calculo que se podrian recomprar a 1.7-2 asi que serian unas plusvalias de 150-240usd, habra que ver a como cotiza, si no toca ese nivel ire cantando que me dice la bola de cristal.
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  9. en respuesta a Drno1
    #22
    wikthor
    Si, lei en diagonal y no me di cuenta ... 😁, obviamente 367.

    ..."tuvieran una VH alta y, al momento de ejecutarlo, una VI baja." obviamente si, a lo mejor se puede hacer un poco de market timming en tf1h o tf4h y esperar alguna sobrecompra para compar la put...y luego esperar que se relaje algo para la compra de call.
    En plazos grandes ese "ajustar el timming" puede marcar una gran diferencia.

    @cadenaperpetua esto es lo mas parecido o lo contrario al gambling, es estadistica pura pero tambien Montecarlo
    El método de Montecarlo1​ es un método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud.
    No determinista: un algoritmo no determinista es un algoritmo que con la misma entrada ofrece muchos posibles resultados, y por tanto no ofrece una solución única.

    Otro grande en los números perdimos que era @nega16 que se perdió por trifulcas varias, era un lujo leerle aun entendiendo la mitad tan solo.

    Aqui veis lo complejo del tema, yo comprado put, @drno1 con una straddle y @cadenaperpetua vendido de call... Cada uno tiene su parte de razon y espera algo.

    @drno1 comprado, pone mucha pasta, pero riesgo limitado a la prima. Espera subidas de VI y movimientos bruscos.
    @cadenaperpetua mas riesgo de entrada pero ha cobrado. Espera que la rotura del techo retroceda y se erosione esa call vendida.
    Y el "blogger" piensa que es doble techo y toca retroceso para un Dic por debajo de estos maximos. Pone dinero y limita la perdia a las 2 primas pagadas.


    Es un Mundo.

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  10. en respuesta a Drno1
    #21
    Cadenaperpetua
    Cada uno su estilo, para eso las opciones son tan maleables.

    Yo no miro un grafico, me gustan las naked y apalanco x3, desde la libertad que me da el el simlular las entradas y salidas sin ser de verdad, si fuera en real veriamos si aguantaba caidas de un 10% de la cuenta en un dia. Pero cualquier dia me da la ventolera y habro una cuenta real y hago las mismas "locuras".

    Gambling, que lo llama Wichtor!. Y aun asi me baso en algo, sin tener ni idea, claro.


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