blog Modelo de gestión de Sharpe
Gestión de activos basado en Sharpe

Modelo de gestión basado en Sharpe

Llevaba varios meses queriendo dar un giro a este Blog, que lleva abandonado varios meses debido a mi reciente traslado a una gestora de fondos de inversión en Luxemburgo. Anteriormente, en este Blog, daba mi opinión sobre fondos de inversión de interés general, sin embargo, me requería bastante tiempo y actualmente existen un montón de webs que detallan perfectamente esta información, www.morningstar.es entre mis favoritas.

Por ello, a partir de ahora voy a comentar el "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE", ya que no he visto nada parecido por aquí y me creo que puede aportar una visión diferente a los usuarios de esta comunidad.

Mi intención es publicar una entrada por mes, coincidiendo con la emisión de señales para el próximo mes y comentando un poco qué es lo que ha pasado durante el mes anterior.

PUBLICACIÓN DE SEÑALES: DÍA 5 DE CADA MES

A continuación una pequeña introducción al "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE":

 

Fundamentos: La base

Basado en Sharpe de activos: rentabilidad y volatilidad.

A partir de un indicador de riesgo crear un modelo de gestión de activos diferenciado.

Y considerar Sharpe como una base de activos:

 - Invirtiendo en el escenario global

 - Aprovechar la descorrelación de sectores y mercados

 - Obtener mayor liquidez

  No depender de barreras en la búsqueda de rentabilidad

El resultado: Un modelo de gestión eficiente del riesgo asimétrico

Gestión hasta 2007

Estimaciones 2010 - 2015

Bueno, cualquier cosa me dejáis un comentario o me mandáis un e-mail e intentaré responder lo antes posible.

Nos leemos en cada actualización mensual!!

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  1. #1

    Lizpiz

    Esperamos con ansiedad tus entradas y comentarios,hacía falta sangre fresca en Rankia,y más en un producto tan incomprendido como los fondos de inversión.
    Un saludo.

  2. #2

    Franz

    Seguiré tus articulos porque en el mundo de los fondos de inversión, la ratio más popular y utilizada es la de Sharpe, que recuerdo, es la diferencia entre la rentabilidad del activo libre de riesgo y todo ello dividido por la desviación típica del fondo.
    Saludos

  3. #3

    Alex.rodriguez

    en respuesta a Lizpiz
    Ver mensaje de Lizpiz

    Acabo de publicar las de Mayo, el mes siguiente veremos los resultados y publicaré la nuevas señales que yo sigo. Espero que sea de tu agrado.
    Un saludo.

  4. #4

    Alex.rodriguez

    en respuesta a Franz
    Ver mensaje de Franz

    Eso es Franz. Creo que este modelo va a sorprender, es extremadamente sencillo y no por ello deja de obtener resultados satisfactorios.
    Se trata de una de las formas más eficientes de combinar rentabilidad y riesgo.
    Saludos.

Autor del blog
  • Alex.rodriguez

    No me digas cuánto quieres ganar, dime cuánto estás dispuesto a arriesgar

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