Blog de Francisco Llinares Coloma

Venta de volatilidad de un spread de LE

Se trata de operar con un spread de LE.

Hay que comprar octubre y vender diciembre. Esto se logra vendiendo el spread bautizado con el nombre “LE 10”, que está puesto en la foto de la pantalla.

Para montar este spread se escribe LEV8-Z8 y sale directamente.

Cada punto entero del spread tiene un valor de 400$ y cada centésima son 4$.

En los últimos 20 años sólo ha subido de 5 puntos estando en el último mes del vencimiento. Durante el último mes no es recomendable operar, y faltan varios meses para llegar.

Aquí pongo la foto con los contratos del año y los spreads bautizados.
 

Propongo vender 1 spread LE 10 alrededor de 5.

En teoría, para que este spread aumentara de valor el precio de los futuros de octubre y diciembre deberían subir, pero ambos han dibujado un doble techo roto a la baja. Por tanto, la probabilidad razonable de que el spread suba debería ser pequeña.

ADVERTENCIA: a los que les den miedo las cornadas no deberían operar con ganado que tiene cuernos, pues por muy segura que parezca la operativa, haberlas haylas.

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Comentarios
36
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  1. #21

    sartans

    Sigue merodeando el 5, un poco antes de dos semanas empieza la estacionalidad buena.

    Si sigué por estos niveles seguramente entre, que lo veo más claro que antes

  2. #22

    Francisco Llinares

    He recomprado el spread a 4.65 ganando poco, porque la posibilidad de volverlo a vender medio punto por encima, en las actuales circunstancias la veo muy probable.

    Cuando lo vuelva a vender lo diré aquí.

  3. #23

    Renovación

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Hola Francisco!
    como vuelve a estar cerca de 5, podemos venderlo de nuevo?
    Muchas gracias

  4. #24

    positron

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    Viendo cómo ha cerrado, no habría estado nada mal.

  5. #25

    Francisco Llinares

    en respuesta a Renovación
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    El viernes tenía la idea de volverlo a vender cerca de 5, pero luego se me pasó.

  6. #26

    Renovación

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    Francisco; Hay que darte la enhorabuena, y mi gratitud. El que haya entrado en esta operación se ha podido llevar el doble.

    Gracias por todo....................soy un " fan" tuyo desde hace años.

    Por cierto al final no pude entrar.

  7. #27

    Menok

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    Es de bien nacidos ser agradecidos. Yo también te agradezco Francisco que sigas ofreciéndonos operaciones.

  8. #28

    Renovación

    en respuesta a Menok
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    Otra oportunidad para volver a entrar? ya esté en 4

  9. #29

    Francisco Llinares

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    Cerca de 5 es mucho más seguro.

  10. #30

    Renovación

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Gracias, Francisco

  11. #31

    Danufer

    Francisco, ¿crees que todavía sería interesante entrar en corto cerca de 5 en este spread?

  12. #32

    Francisco Llinares

    en respuesta a Danufer
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    Precisamente lo estoy vigilando para entrar corto cerca de 5.

  13. #33

    Menok

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    Francisco, vamos ya justos al ser casi septiempre para venderlo de nuevo?

  14. #34

    Francisco Llinares

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    Yo lo considero ya prohibido. Al final el riesgo se puede disparar de manera aleatoria.

  15. #35

    Jblanco

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    Francisco, repetimos este año, se está acercando a 5con inicio de estacionalidad bajista.

    Gracias.

    • Estacionalidad

  16. #36

    Francisco Llinares

    en respuesta a Jblanco
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    Teniendo en cuenta que el año pasado llegó a 6, habría que intentar vender algo más alto.

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