blog Gestión cuantitativa de carteras: De la teoría a la práctica

¿Por qué las carteras de baja volatilidad obtienen mejor rentabilidad-riesgo que el mercado?
Hemos desarrollado un sistema automático de recomendación de carteras de acciones, con volatilidades inferiores a los índices d...
Estrategias de baja volatilidad: anomalía de riesgo, no de rentabilidad
Es bien conocido que estrategias como value y momentum investing proporcionan unas rentabilidades a largo plazo superiores a lo...
ETFs de baja volatilidad
En anteriores entradas ya he hablado de las ventajas de las carteras de baja volatilidad, debido a las mejores rentabilidades (...
Las carteras de mínima varianza
En esta entrada trataré de introduciros a un tipo de carteras con gran auge en la actualidad: las carteras de mínima varianza. ...
En esta entrada trataré sobre un tipo de carteras que, especialmente en USA, están ganando cada vez más popularidad: las carter...
Tener un amplio abanico de empresas ayuda a reducir el riesgo sin renunciar a la rentabilidad esperada. Y no hace falta que el ...
Las inversiones a corto plazo son muy sensibles al periodo inicial de inversión. En contra, las rentabilidades obtenidas en el ...
En esta entrada continuaremos explicando el concepto de riesgo. Como ya he comentado, yo el riesgo lo veo como la consecuencia ...
En esta entrada os voy a mostrar el funcionamiento de unos dados curiosos que ya los analizó en su momento Warren Buffett, gran...
En esta entrada mostraré cuál es la mejor forma de comparar distintas estrategias o estilos de inversión. En principio será mej...
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Tengo otro blog (en inglés) donde recomiendo semanalmente una cartera de inversión, tanto para el mercado español como para el estadounidense. La recomendación se deriva de una implementación de estrategias de baja volatilidad, basada en técnicas estadísticas y de optimización. Puedes ver los detalles en Portfolio Management under Estimation Risk