Blog Diccionario de fondos de inversión

Explicación de los principales conceptos relativos a los fondos de inversión

Etiqueta "Beta": 2 resultados

Beta

¿Qué es la Beta?

El coeficiente beta mide la sensibilidad del valor liquidativo de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia.

Así, la beta nos indica cómo variará la rentabilidad del fondo si lo comparamos con la evolución del índice de referencia. O dicho de otra manera, la beta nos dice la exposición al mercado que está asumiendo el gestor.

¿Cómo se calcula la Beta?

La Beta de un fondo es un coeficiente que mide la volatilidad relativa de ese fondo en relación al conjunto del mercado del que forma parte, teniendo siempre en cuenta que la Beta del índice de referencia es 1,00.

Beta

Donde:

Βi= Beta del fondo i

Covij= covarianza entre i (fondo) y j (índice)

σj2= varianza del índice

¿Qué valores puede presentar la Beta?

La Beta puede presentar distintos valores :   Leer más

Alfa

¿Qué es el Alfa?

Hablar de alfa es, básicamente, hablar de la importancia que un gestor ha tenido en la evolución de los resultados de un fondo. El alfa mide la parte de rentabilidad (positiva o negativa) que se debe única y exclusivamente a la labor del gestor, y no a la evolución del mercado.

¿Cómo se calcula el alfa?

El Alfa (α) es un dato estadístico que representa la medida en la que el fondo se ha comportado mejor o peor que su índice de referencia, modulado por la beta (β), o exposición al mercado, del fondo.

Alfa
 

F = Media aritmética de los excesos de rentabilidad del fondo.
I = Media aritmética de los excesos de rentabilidad del mercado.

Aunque el alfa se suele analizar de una manera independiente, creemos que es importante hablar de este dato relacionándolo con la beta.   Leer más

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