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Estrategias de Swing Trading (I)

¿Qué es el Swing Trading?

Antes de entrar en temas de estrategias, debemos entender que es el swing trading. Cuando hablamos de swing estamos refirinedonos a los giros del mercado. Sabemos que las cotizaciones de los activos no se mueven en linea recta, si no que están en constante movimiento dibujando ondulaciones alcistas y bajistas en torno a la dirección del mercado, independientemente que esta sea alcista bajista o lateral. Las estrategias de swing trading tratan de sacar partido de estos giros (swings) de mercado para abrir posiciones en la dirección contraria a la tendencia anterior.

La clave, y la principal dificultad, para desarrollar este tipo de estrategias está en identificar esos puntos de giro, o  swing points, donde se van a producir los cambios de tendencia. Por lo general, estos puntos de giro suele coincidir con niveles de soporte o resistencia.

 

Elementos en una estrategia de Swing Trading

Veamos cuales son los elementos a tener en cuenta en una estrategia de swing:

  • Antes de nada, debemos identificar la tendencia general del mercado. Tenemos que procurar ser más activos con movimientos a favor de la tendencia principal, que tendrán mucho mayor recorrido que los contratendenciales, que pueden llegar incluso a no generar movimiento a nuestro favor. En este sentido, hemos de comentar que no todos los mercados se adaptan bien a este tipo de estrategias. Algunos mercados muy tendenciales, como ciertas bolsas, suelen ofrecer pocas oportunidades para aplicar estas estrategias y generar muchas señales falsas.

  • Identificación de los swing points. Estos son los máximos y mínimos donde se van a producir los puntos de giro. Para ello podemos ayudarnos del uso de indicadores u otras técnicas chartistas que nos ayuden a identificar estos puntos. Hablamos de líneas de tendencia, medias de largo plazo, niveles de Fibonacci, maximos y mínimos relativos, pivot points, etc.

  • Reglas de entrada. Antes de aplicar ninguna entrada debemos esperar una confirmación de los giros y no precipitarnos intentando adivinar un futuro movimiento. Hemos de asumir que esta circunstancia siempre lleva consigo un cierto lag o retraso en la entrada. Cuanto más estrictos seamos en validar la confirmación del giro (filtro de entrada), mayor efectividad obtendremos pero a costa de obtener un menor recorrido. A menor rigor en la aplicación del filtro, pederemos fiabilidad pero tendremos mayor potencial de beneficios.

  • Reglas de salida: stop-loss, profit-target o trailing-stops. Las estrategias de swing no suelen ser seguidoras de tendencia, buscamos aprovechar los movimientos oscilantes del mercado dentro de una tendencia mayor, por lo que debemos siempre marcarnos un nivel de stop-loss (obligatorio para cualquier tipo de estrategia) y otro de toma de beneficios; o bien, si aplicamos un trailingstop, tratar que este sea bastante ajustado.

 

Veamos en el siguiente video una sencilla estrategia de swing trading que nos puede servir de base para una estrategia.

 

 

Cuanto menor sea el espacio temporal en que trabajemos, más ruido encontraremos en los gráficos y más dificil será identificar tanto los puntos de swing como la confirmación del cambio de tendencia. Por otro lado, como comentabamos anteriormente, es importante la elección del activo o activos en los que vamos a trabajar, ya que no todos ellos se comportan favorablemente a este tipo de estrategias. En general, trabajando en barras diarias, los commodities suelen ofrecer buenos resultados.

 

Autor del blog
  • Carlos Ttw

    Fundador de TradeTheWorld (www.tradetheworld.me). Tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, durante estos últimos años me he dedicado casi de forma exclusiva a este proyecto personal centrado en la formación, el estudio, la automatización y el análisis de estrategias de trading. Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada con los mercados financieros, en gestoras y compañías de seguros, como gestor de fondos de inversión y pensiones, trader y broker.

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