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Análisis del Mercado de Futuros, 15 de Abril del 2014.

En la Sesión del 15 de Abril pudimos observar un "Neutral Day", rompiendo "Initial Balance" en ambas direcciones. El mercado abrió en 1827, fuera del "Value Area" pero dentro del Rango. Posteriormente, hace una prueba a niveles de 1836 pero no encuentra interés adicional por parte de los compradores, por lo tanto, inicia una "Auction Down" hacia la "Value Area" de la Sesión Anterior. Alrededor de las 9:45 CT, los operadores debieron evaluar posiciones cortas anticipando el cumplimiento de la "80% Rule". Durante el transcurso de la Sesión, el mercado recorre toda la "Value Area" de la Sesión previa, incluso se queda a tan solo 2 Ticks del "LOD". Es alrededor de las 12:10 cuando inicia una "Auction Up", recorriendo de nuevo la "Value Area" del 14 de Abril y rompiendo "Initial Balance" para establecer un "Auction Point" en 1837.50. En el último periodo de la Sesión, el mercado cierra en 1837.50, este hecho merece especial atención ya que le da fuerza a los compradores en la primera hora y media de la siguiente Sesión.

La "Value Area" del 15 de Abril estuvo conformada de la siguiente manera: "Value Area High" 1837, "Point of Control" 1836.50, "Value Area Low" 1819.50.

Para la Sesión del 16 de Abril, la Estructura nos arroja la siguiente información:

"Contexto del Mercado": Aunque las tensiones entre Ucrania y Rusia han ido en aumento, el Sentimiento del Mercado continua siendo "Buying", hemos observado presencia importante de "Responsive Buyers" defendiendo niveles importantes debajo de 1830. Importante también es el hecho de que el "Point of Control" sigue una tendencia alcista. Para la Sesión del 15 de Abril tenemos agendados los siguientes datos en "Regular Trading Hours":

  • 12:15 ET   Fed Chair Yellen Speaks
  • 13:25 ET   FOMC Member Fisher Speaks
  • 14:00 ET   Beige Book

"Comparación del Volumen Total con la Sesión Previa": El Volumen de la Sesión fue mayor en comparación con la Sesión Anterior, este hecho se puede interpretar como mayor aceptación en niveles altos. 

"Volumen en los Extremos": Observamos un Volumen mucho mayor en el HOD en comparación con el LOD.

"Confirmación de Auction Points": El mercado confirmó al cierre el Auction Point establecido en la última parte de la Sesión, esto favorece las probabilidades de los "Buyers",

"Confirmación de la Extensión del Rango": Debido a que el Mercado cerró en 1837.50, la Extensión del Rango no se confirma. Atentos a la fuerza de los "Buyers" en la siguiente Sesión.

"Value Area Placement": En la Sesión del 15 de Abril observamos que la "Value Area" fue amplia y la actividad de los "Buyers" fue suficiente como para ubicarla en niveles más altos. Esto aumenta las probabilidades de los "Buyers".

"Gaps: No se observan "Gaps" hasta el momento.

"Profile Shape": La estructura del Profile fue vertical, intentando hacer valor en algunos niveles. Sin embargo, el hecho de que el mercado haya cerrado en niveles altos hace aumentar las probabilidades a favor de los "Buyers".

"Special Situation": Observamos un "Neutral-Extreme Day", al cerrar en un extremo hay altas probabilidades de que en la Siguiente Sesión el mercado opere en estos niveles e incluso mejores.

 

Con base en este Análisis concluimos que las probabilidades han aumentado favoreciendo a los "Buyers", sin embargo el Contexto del Mercado es lo más importante, así como la flexibilidad en la operación. Recordemos que un operador exitoso no es el que esta "Long" o "Short", sino el que está en el lado correcto.

 

Disclosure: Este análisis no representa una recomendación directa o indirecta en la compra/venta de valores. La operación en el Mercado de Futuros puede no ser adecuada para algunos inversionistas ya que se pueden presentar pérdidas no esperadas.

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  1. #1

    Misael Mora

    (Futuros) cierre de trigo Kansas y Minneapolis: Cifras en centavos de dólar por bushel. Fuente: Kansas City Board of Trade y Minneapolis Grain Exchange (13 de octubre 2014 ).

    
    ___________________________________________________________
    CONTRATO      HOY      ANTERIOR      CAMBIO
    ___________________________________________________________
    
    KANSAS (TRIGO DURO ROJO DE INVIERNO)
    DIC-2014            5.840           5.778           0.063
    MAR-2015            5.858           5.787           0.070
    MAY-2015            5.852           5.787           0.065
    JUL-2015            5.790           5.727           0.063
    SEP-2015            5.875           5.830           0.045
    DIC-2015            6.068           6.008           0.060
    MAR-2016            6.148           6.082           0.065
    MAY-2016            6.125           6.060           0.065
    JUL-2016            5.835           5.770           0.065
    SEP-2016            5.845           5.780           0.065
    DIC-2016            5.918           5.852           0.065
    MAR-2017            5.918           5.852           0.065
    MAY-2017            5.918           5.852           0.065
    JUL-2017            5.823           5.758           0.065
    
    MINNEAPOLIS (TRIGO DURO ROJO DE PRIMAVERA)
    DIC-2014            5.608           5.532           0.075
    MAR-2015            5.680           5.635           0.045
    MAY-2015            5.773           5.733           0.040
    JUL-2015            5.875           5.832           0.043
    SEP-2015            5.970           5.935           0.035
    DIC-2015            6.122           6.085           0.037
    MAR-2016            6.227           6.190           0.037
    MAY-2016            6.500           6.500           0.000
    JUL-2016            6.670           6.670           0.000
    SEP-2016            6.080           6.080           0.000
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  2. #2

    Misael Mora

    (Futuros) Cierre de arroz Chicago Cifras en centavos de dólar por libra. Fuente: Chicago Board of Trade (13 de octubre 2014).

    
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    CONTRATO      HOY      ANTERIOR   CAMBIO
    ___________________________________________________________
    ARROZ ASPERO
    
    NOV-2014           12.635          12.585           0.050
    ENE-2015           12.790          12.735           0.055
    MAR-2015           13.035          12.970           0.065
    MAY-2015           13.230          13.170           0.060
    JUL-2015           13.410          13.350           0.060
    SEP-2015           12.800          12.740           0.060
    NOV-2015           12.775          12.715           0.060
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Autor del blog
  • Carlos Martinez Guzm

    Futures Trader based on Market Profile and Order Flow. Focused on $ES and $TF. CFA Candidate Level I, Certified by the Mexican Broker/Dealer Association.

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