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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Correlación entre divisas en el mercado Forex

Las correlaciones entre divisas pueden ser muy útiles a la hora de operar en el mercado Forex. La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté.

¿Qué es la correlación?

La correlación indica la relación lineal existente entre dos variables estadísticas, estas variables en este caso serán pares de divisas. La correlación es expresada mediante la siguiente fórmula:
 
ρxy = cov(X,Y) / σxσy
 
  • Donde cov es la covarianza entre X e Y (X e Y en este caso serán pares de divisas) y σ es la desviación estándar.
 

El coeficiente ρxy estará comprendido entre 1 y -1. A medida que el coeficiente se acerque al valor de 1 indicará correlación positiva, es decir, los dos pares de divisas analizados se moverán en el mismo sentido. A continuación podemos ver un ejemplo en la plataforma Next Generation de CMC Markets con los pares Eur/Usd y Gbp/Usd desde marzo 2017 hasta finales de julio de 2017:

eurusd gbpusd
       
 
Por el contrario, en la medida que el coeficiente se acerque a  -1 los pares de divisas tendrán correlación negativa: los dos pares se moverán en sentidos opuestos ( si uno tiene tendencia alcista, el otro la tendrá bajista). Valores intermedios en el coeficiente indican no correlación. Un valor de 0 en el coeficiente indica una descorrelación absoluta. A continuación se muestra una correlación negativa muy fuerte entre el Eur/Usd y el Usd/Chf desde marzo 2017 hasta finales de julio de 2017:
 
eurusd usdchf
 
¿A partir de qué valor se puede considerar que existe correlación entre dos pares de divisas? Coeficientes de correlación a partir de +0.8 o -0.8 indican un nivel de correlación fuerte. Coeficientes de correlación entre -0.5 y +0.5 no deberían tomarse en cuenta.
 

Utilizando la correlación en Forex

Sabiendo lo que es la correlación entre divisas la podemos utilizar en Forex para intentar intuir, en cierta manera, los movimientos de un par de divisas a partir de los movimientos del par con el que tenga correlación.

El cuadro siguiente muestra la correlación entre distintos pares de divisas. Como podemos observar el Eur/Usd y el Usd/Chf ha tenido una correlación negativa muy fuerte en el periodo de tiempo analizado, del -83.3%. Esto quiere decir que cuando El Eur/Usd inicia una tendencia alcista el Usd/Chf iniciará una tendencia bajista. Por tanto, no sería muy conveniente abrir posiciones de compra o de venta en los dos pares al mismo tiempo.

correl forex

En el cuadro también se observa una correlación considerable del +90.3% entre el Eur/Usd y el Aud/Usd. En este caso, al ser la correlación positiva los dos pares se moverán en la misma dirección y cuando un par siga una tendencia alcista, el otro también. Por ello, no sería buena idea abrir posiciones opuestas en cada par, es decir, comprar en el Eur/Usd y vender en el Aud/Usd.

¿Cómo utilizar las correlaciones a la hora de hacer trading?

Tenemos que hacer trading en pares de divisas que estén descorrelacionados, pues si entramos largos en el Eur/Usd y en el Aud/Usd, realmente estamos amplificando el riesgo, lo mismo pasaría si entramos largos en el Eur/Usd y cortos en el Usd/Chf, pues estariamos invirtiendo en la misma dirección general del mercado. Si queremos hacer trading en distintos pares de divisas a la vez, hay que hacerlo con pares de divisas que tengan una correlación inferior a 0.5 en valor absoluto.

Por esto es importante tener un broker que tenga una amplia oferta de pares de divisas, en caso de operar solamente en forex, y de otros subyacentes, como es el caso de CMC Markets, quien cuenta con más de 330 pares de divisas al contado y forward para operar.

A todos aquellos que están interesados en invertir en bolsa, nunca hay que arriesgar una cantidad de dinero que no estemos dispuestos a perder. También es importante trabajar con un bróker que esté regulado, como CMC Markets. Puedes probar a hacer trading con correlaciones con una cuenta demo del broker CMC Marketsque es gratuita y no caduca.

 

 

 

 

 

 

 

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