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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Estrategias para seleccionar spreads": 6 resultados

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 8

Vamos a revisar algunas posibles entradas en estrategias interesantes que he estado revisando.

CRUDO

El mayo-junio de CL de 2020 está en una buena zona, la desaceleración económica puede hacer bajar más al contrato cercano. Este spread está en positivo y podríamos llegar a verlo en negativo. Es interesante, lejano, con el tiempo a favor y apunto de empezar una estacionalidad bajista.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 7

Vamos a repasar la serie de vacas para buscar algún spread de vacas ya que nos hemos quedado sin ninguna en la cartera. Los de octubre y diciembre están ya demasiado cerca y los he descartado. Revisando me han salido unos cuantos interesantes que voy a mostrar en orden cronológico aquí debajo :

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 6

Vamos buscar nuevas estrategias para la cartera modelo. Antes de empezar, una aclaración sobre los lotes y el número de contratos. Nuestra cartera modelo está por encima de 20.000, eso significa que cada lote está compuesto por dos spreads. Si metemos un lote, estamos entrando con dos spreads o flys. Si metemos dos lotes, tendremos 4 spreads. Esto nos permite más flexibilidad, podemos entrar con 1, 2,3 o 4 spreads y luego podremos cargar en función de cómo veamos que evoluciona el precio.

Echemos un vistazo a la serie de vacas y a los spreads que tengo guardados en el scarr de otros años.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 4

Como en la cartera modelo no tenemos ninguna operación de cerdos, vamos a ver si encontramos algún spread interesante. Vamos a repasar los spreads de cerdos, las mariposas interesantes se localizan mejor con seasonalgo. Ya os anticipo que no hay casi spreads interesantes, por eso estamos utilizando tantas mariposas de cerdos en la cartera modelo este año.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 3

Vamos a repasar la serie de los spreads de vacas. Hemos ido cogiendo un mes y lo combinamos con los 3 vencimientos siguientes, a partir de 3 vencimientos no hay mucho aprovechable, el rango entre desviaciones típicas se amplía y los demás parámetros no mejoran.

No todos meses hay futuros para cada materia prima. En las vacas los meses que sí tienen futuro con su vencimiento asociado son: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, con ellos vamos a construir los spreads. Las mariposas se construyen igual pero usamos 3 vencimientos en lugar de dos.

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Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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