Futuros de Materias Primas: COT Semana 1 Junio

 
Commitment Of Traders.(COT). Posiciones de los Grandes en los mercados de futuros.  

En el encabezamiento ponemos la fecha de los datos del informe. En este caso es el 1 de Junio, y son datos de esa fecha, aunque se publican el viernes-sabado, (día 4 ó 5 de Junio).






Tabla del COT:

   
Aunque sigue la reducción de largos en los granos, el aceite de soja y el maíz están volviendo a subir la posición de los largos. 

La madera (Lumber), ha doblado la posición de largos, pero como ya decíamos la semana pasada, eso son 59 contratos. Lo cual no es aprovechable.  Mercado pequeño, y dominado por unas pocas manos fuertes. 

En el gas y en el crudo han vuelto a aumentar los largos, y el mercado ha acompañado esa subida. 

Otro producto que trabajamos, el Azúcar, también están subiendo los largos, acompañando a la subida del precio. 

COT. Elaboración propia.
COT. Elaboración propia.



(Para ver mejor la tabla, una vez seleccionada, dar doble clic con el boton izdo del ratón, y después agrandar con Ctrl+).


Pongo la misma tabla, separada en dos tramos, para que se vea mejor:

COT. Managed Money
COT. Managed Money




COT. OI
COT. OI







Indices 


Contratos de Futuros del Sp500  

  
Bajan los largos (-15.801), y bajan también los cortos (-23.606), con una subida neta de posiciones alcistas. SP alcista-lateral en las alturas, sin cambios significativos. 

COT SP500 Asset Manager
COT SP500 Asset Manager

 

 
Los apalancados (Leveraged), disminuyen ligeramente los largos (-3.673), y aumentan fuertemente los cortos (+20.996 contratos). De esta forma la posición neta es más bajista todavía. 

 
 
SP Leveraged COT
SP Leveraged COT






Agricultura 

Contrato de Futuros de Maíz 

 
Nos hemos dado la vuelta. Están aumentando los largos y reduciendo los cortos, para seguir en la senda alcista. El informe del jueves (WASDE), junto con los problemas de sequía, traen más volatilidad a estos mercados, y los más fuertes, como el del maíz, vuelven a subir. 
  
Corn. COT
Corn. COT
  




Contrato de Futuros Soja

   
Siguen reduciéndose los largos. Esta semana va a ser movida, con la publicación de la superficie plantada y los pronósticos de sequía en zonas productoras de EEUU. 

 
Soybean. COT
Soybean. COT





Contrato de Futuros Harina de Soja

 
Sigue siendo la pata más débil del complejo de la soja. Reducción de largos, y la harina no rompe al alza los precios todavía. 
  
 
Soybean Meal. COT
Soybean Meal. COT



Contrato de Futuros Aceite de Soja

 
Aumentan los largos y también los cortos, aunque al final la entrada neta es positiva, aumentando los largos. El aceite, con su doble utilidad para alimentación y biocombustibles, es doblemente fuerte. 
   
 
Soybean Oil. COT
Soybean Oil. COT




Contrato de Futuros Trigo

 
Reducción de largos y aumento de cortos, con bajada neta clara de la posición alcista. Sin embargo, la sequía está produciendo una subida del precio. La semana que viene seguramente veremos aumento en el Open Interés. 
  
 
Wheat. COT
Wheat. COT





Carnes:

Contrato de Futuros de Live Cattle. (Vacas)

 
Bajan los largos y aumentan los cortos, con bajada neta de posiciones alcistas. Las vacas siguen débiles, estando en el vencimiento de agosto a casi el mismo precio que los cerdos. 
 

Live Cattle. COT
Live Cattle. COT
 



Contrato de Futuros Lean Hogs. (Cerdos)

 
Seguimos con subida de largos (3.303 contratos), rompiendo nuevos máximos. Estamos cerca de un máximo estacional en los precios, que ya veremos si es capaz de acabar con esta fortaleza. 
 
 
Lean Hogs. COT
Lean Hogs. COT
   




Energía

Contrato de Futuros de WTI

 
Sigue el aumento de largos, y disminución de cortos, acompañando a la subida de precios claramente. 
  
 
WTI. COT
WTI. COT





Contrato de Futuros de Gas Natural

 
Aumento de largos y disminución de cortos, con aumento neto de posiciones alcistas. El Gas no lo tiene tan claro, la semana pasada hicieron lo contrario, y ahora mismo el precio está en un lateral en la parte alta del rango. 
   
 
Natural Gas. COT
Natural Gas. COT



Metales


Contrato de Futuros de Gold (Oro):

 
Aumento de largos y pequeña reducción de cortos. No ha podido el Oro seguir rompiendo al alza, aunque seguimos en la parte alta del precio. 
 

Gold. COT
Gold. COT




Contrato de Futuros de Silver (Plata):

  
La Plata lo sigue teniendo menos claro que el oro. Volvemos a tener disminución de largos, y aumento de cortos. Tendremos que esperar antes de una posible ruptura al alza. 
 
Silver. COT
Silver. COT
  


Tipos de interés.


Contrato de Futuros del bono a 10 años americano:

 
Aunque aumentan los largos en 51.768 contratos, el aumento de 73.641 cortos hace que sigamos reduciendo la posición neta alcista. Ya veremos si al final, y como sería lógico, empiezan a subir los tipos de interés. 
 
 
Bono 10Y. COT.Asset.
Bono 10Y. COT.Asset.
  


 
En los Apalancados, aumento fuerte de largos (121.470 contratos), y también aumento de cortos (67.820 contratos), así la posición neta alcista aumenta en más de 54.000 contratos. Fuertemente comprados en bonos los apalancados. Mucho movimiento en largos y cortos, mientras los bonos siguen en un rango lateral de precios. 

 


Bono 10Y. COT. Leveraged.
Bono 10Y. COT. Leveraged.





Criptodivisas:


Bitcoin.

   
  
Los Asset Manager han aumentado 3 largos y reducido 32 cortos. Posición similar a la semana pasada. 

Bitcoin. COT. Asset Manager.
Bitcoin. COT. Asset Manager.


 
Los leveraged sin embargo, han reducido largos y reducido muchos más cortos, aumentando la posición neta alcista. El bitcoin se ha metido en un rango lateral entre 35.000 y 40.000 que ya veremos por donde rompe. Mercados difíciles. 

Bitcoin. COT. Leveraged.
Bitcoin. COT. Leveraged.











SeasonalQuant. 
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