Volatilidad actual. ¿Qué ocurre el día de las elecciones USA2020?

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Siguiendo el post de ayer sobre la volatilidad del SP500, relacionado con el VIX, también conocido como el índice del miedo, https://www.rankia.com/blog/call-put/4769329-que-podemos-saber-volatilidad-sp500-antes-despues-elecciones

Vamos a ver como está hoy la volatilidad implicita del SP500:

Volatilidad SP dia elecciones

Vemos que la volatilidad para mañana sigue subiendo a un 51,3% (línea amarilla), mientras que la volatilidad implicita para el 20 de noviembre en un 31,6% (linea azul) y 18 de diciembre en 27,9% (linea verde) baja.

Sigue habiendo miedo a un movimiento brusco con el resultado de las elecciones, que el vencimiento de mañana, 4 de noviembre, recogería perfectamente, y por eso sube el precio de esas opciones (su volatilidad implicita), y sin embargo en los vencimientos más alejados empiezan a tranquilizarse.

 

También vemos el VIX, son sus diferentes vencimientos, recogiendo el nerviosismo de las elecciones para noviembre y diciembre:

VIX Central. Evolucion vencimientos

 

Hemos pensado en una operación para intentar aprovechar un movimiento fuerte, pero poco probable del SP500, y por ello vamos a financiarla parcialmente. Se trata de comprar 10 verticales Put3.150/3.100 con vencimiento mañana, y financiarlo con la venta de 2 Put3.050 de vencimiento el viernes. (Esta financiación se quitaría mañana, para no quedarnos con esas puts vendidas).

El gráfico de la posición es el siguiente:

Operacion volatilida semanales SP elecciones 2020

Como siempre, son ideas para aprendizaje, y NUNCA suponen una recomendación para la realización de la estrategía.

¿Que os parece? En comentarios se puede seguir con el análisis.

 

Cambiando de tema, aprovecho para animaros a participar en el Ciclo de Entrevistas que está Realizando Myinvestor, y que mañana miercoles contará con Victor y Greg, hablando del 'Oro, petróleo y otras commodities: cómo sacar jugo a las materias primas’. Apuntaros, y aprovechad para hacerles buenas preguntas: https://landing.myinvestor.es/aprende-con-las-gestoras

Myinvestor

Los comentarios están abiertos.

 

Francisco.

 

Actualización de la Operación indicada: (miercoles 4-11-2020, a las 17:45)

OPERACION VOLATILIDAD CERRADA

Realmente cerrandola ahora mismo, ya que la apuesta bajista no ha funcionado, y a los precios actuales, sería una operación con un pequeño coste.

Sin embargo, esta mañana, y viendo que la estrategia no ha ido bien, hemos deshecho la financiación del viernes, recomprando las puts del viernes a un precio similar al que entramos ayer, (estas puts se quedaban vendidas y sin ninguna protección) y hemos dejado la vertical bajista, por si acaso nos daba alguna alegría, ya poco probable.

De esta forma esta operación ha tenido el coste de las verticales, unos 1,4 puntos * 10 lotes * 50 puntos, es decir, unos 700$.

 

 

ro, petróleo y otras commodities: cómo sacar jugo a las materias primas Prd óxima sesión: ‘Oro, petróleo y otras commodities: cómo sacar jugo a las materias primas’.

 

 

 

  1. en respuesta a Raul74
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  2. #1
    04/11/20 17:00
    Hola, el webinar está grabado? He leído la convocatoria demasiado tarde..