Futuros de Materias Primas: cómo están posicionados los Grandes

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Inicio una serie de post en los que pretendo realizar un seguimiento de la situación fundamental de algunos productos que operamos.

Empezamos con el análisis del COT del 20-10-2020, último publicado. (Es un dato semanal con datos del Mircoles de la semana Pasada). 

Contrato de Futuros de Soja

Sigue muy fuerte la posición de los largos en la soja. Casi todos los especuladores están largos. No vemos cambios. Spreads muy fuertes.

 

COT Managed Money Soy Beans

Contrato de Futuros de Aceite de Soja

El Open Interest (OI) en Aceite de Soja muy similar a la Soja, casi todos los especuladores están largos. No vemos cambios. Spreads muy fuertes.

 

COT Managed Money Soy Bean Meal

Contrato de Futuros de Harina de Soja

El Open Interest (OI) en Harina de Soja muy similar a la Soja, casi todos los especuladores están largos. No vemos cambios. Spreads muy fuertes.

 

COT Managed Money Soy Bean Oil

Contrato de Futuros de Trigo

El Open Interest (OI) en Trigo más equilibrado que en Soja, la sequía en Rusia amenaza las calidades. Spreads muy fuertes.

COT Managed Money Wheat

Contrato de Futuros de Maiz

El Open Interest (OI) en maíz está cambiando. China está interesada en maíz, la camada de cerdos sube y necesitan alimentarlos. Spreads muy fuertes.

COT Managed Money Corn

Contrato de Futuro del WTI 

El Open Interest (OI) en WTI Crude Oil, muchos largos, pero la mayoría en spreads. ¿Que pasara con la segunda ola del #Covid-19?  El Huracán Zeta entra en el Golfo. Spreads cogiendo fuerza.

COT Managed Money WTI

Contrato de Futuro del Gas Natural 

El Open Interest (OI) en Gas Natural es interesante, bastantes largos, entendible antes de la temporada de calefacción.  El Huracán Zeta entra en el Golfo. Spreads cogiendo fuerza.

COT Managed Money Nat GAS

Zeta Hurricane

Contrato de Futuro del Oro

El Open Interest (OI) en ORO, aumentan los largos ¿Todo preparado para otra subida?  Creo que engañaran de nuevo con rotura abajo, las elecciones USA2020 les vienen bien.

COT Managed Money Gold

Contrato de Futuros de la Plata 

El Open Interest (OI) en Plata, aumentan los largos, igualito que en el Oro, pero los cortos se salen.  ¿Todo preparado para otra subida?  Creo que engañaran de nuevo con rotura abajo, las elecciones USA2020 les vienen bien.

COT Managed Money Silver

Contrato de Futuro de Vacas Live Cattle 

El Open Interest (OI) en Vacas, los largos se salen, el COF del viernes indica muchas más vacas de lo esperado.

COT Managed Money Live Cattle

Contrato de Futuro de Magro de Cerdos Lean hogs

El Open Interest (OI) en Cerdos, los largos aumentan, pero cortos salen. Techo, posiblemente, pero mucha presión de China, ¿Hay Carne no hay Carne? De vacas parece que si, de cerdos veremos. Spreads Muy Fuertes.

 

Como siempre, en los comentarios podemos seguir el análisis.

 

 

 

  1. #7
    29/10/20 10:39
    Muy interesante la información, muchas gracias. 
    Por favor para operar a través de etfs? Cuales serían los etfs correspondientes a plata y oro  q europeus podemos operar? 
  2. en respuesta a Barnet
    -
    #6
    29/10/20 08:27
    Hola Eduardo,

    https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/livestock/lean-hogs_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20201022

    Aqui se ve el Oi por días, se puede ver que llevan dias saliéndose del Diciembre, si sube pero el OI baja es sintoma de techo, si esta en maximos y el precio baja un poco, y el OI baja es salida de largos. De todas formas mañana ya veremos mas datos y sabremos lo que ha pasado.

    El Cot lo veo aqui 

    https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders-agricultural.html

    Espero q ayude

    Greg
  3. en respuesta a Raul74
    -
    #5
    29/10/20 08:24
    Pues espera un poco, las elecciones, veamos por donde salen y luego me preguntas.. y re digo algo. 
    Yo estoy Stand By

    Greg
  4. #4
    29/10/20 05:36
    Muy buen post, como siempre. No he entendido muy bien en los Cerdos por que dices que es un posible techo  : " El Open Interest (OI) en Cerdos, los largos aumentan, pero cortos salen. Techo, posiblemente, pero mucha presión de China" .
    Por cierto donde podemos ver estos gráficos que presentas ?
    Gracias y animo , siempre un placer leerte
    Eduardo
  5. en respuesta a Optiongreg
    -
    #3
    28/10/20 19:22
    Si
    Y tú qué harías?
  6. en respuesta a Raul74
    -
    #2
    28/10/20 16:21
    Hola, si, hace poco entramos con una spread 24-26 C dic, subio nos quitamos una pata y estabamos esperando que suba algo mas.. pero no... parece que quiere bajar.
    Tenemos mas estrategias en la plata que nos pagan estas apuestas alcistas... asi que por ahora bien.
    Creo que las bajadas se pueden aprovechar para pillar algo en largo. Pero recuerda, bajo a 12 hace poco paso a 30+ y ahora lucha con los 23.5 esta loco como todo el mercado en general.

    Greg
  7. #1
    28/10/20 15:52
    Gracias Greg,

    segun lo que indicas, tanto en plata como en oro prevees una subida a medio plazo. Crees que mereceria la pena entrar en largo en plata con opciones o spread a vencimiento 6 meses?

    un saludo