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Actualización de la cartera modelo en la semana 21, con los precios del día 3 de junio. Entramos en la semana 22 cerrando el spread de crudo a -0,16 y la semana pasada cerramos el de gas natural a 0,140. Cartera en mínimos de diversificación en cuanto a spreads y no tanto si consideramos las posiciones que tenemos en Tesla y el minisp. Parece que Tesla ha entrado en barrena y será cuestión de esperar a ver si hace default o la compran antes de hundirse por completo. En el caso de default antes de junio de 2020 nuestra put 100 valdría 10K. Ei índice SP 500 parece que ya está sintiendo el efecto de la gravedad y será ya muy difícil que volvamos a ver máximos. Según Dalio el techo del mercado de acciones se produce en promedio 6 meses después de la última subida de tipos de interés. Actualmente no parece que el señor Powell vaya a subir los tipos, así que la última subida de tipos tuvo lugar en diciembre de 2019, con lo que el máximo se daría en junio. Hablamos del promedio así que bien podríamos haberlo visto ya en los 2950 del cierre del 1 de mayo.

 

 

Nos salimos del gas natural porque estábamos ya cerca de la media.

 

El crudo de may-jun me lo he encontrado hoy lunes a -0,14 y lo he cerrado. Scarr no lo actualizará hasta la noche, por eso no se ve que llegue a negativo la línea azul.

 

Con el ZM teníamos que tomar una decisión a primeros de junio según indicaba el gráfico estacional estándar.

Pero está tan bajo que es posible que no cumpla el estacional bajista y tienda a ajustarse por regresión a la media. Siempre ha cerrado por encima de cero. Vamos a dejarlo unos días más y vigilaremos por si baja de 9 para salirnos. Repasando el resto de spreads se ve que la gran mayoría vuelve o al menos da opción de una salida airosa.

 

El trigo de Kansas parece que quiere recuperar. Nos salimos en 40, llegó a 50 y se vuelve para arriba con los problemas de plantación. A ver cómo termina.

 

La fly de LE dic-feb-abr lo tenemos ligeramente en positivo, de momento no da guerra, pero tampoco da alegrías.

 

 

 

En estos dos spreads de feeders no he comprobado si ya se puede entrar en el contrato de abril. En IB pone que ha habido trades en el 31-05-19, así que quizá ya se pueda aprovechar para meter algún spread. De todas maneras las horquillas serán grandes y no cabremos muchos de momento, creo.

Con esta fly pasa lo mismo. Si alguno podéis entrar en alguna de estas feeders poned un comentario indicando el bróker con que lo habéis hecho.

 

Ya comenté que había vuelto a trabajar en las empresas familiares, así que estoy volviendo a ponerme al día y ando bastante liado. Que a mi mujer le haya salido trabajo a una hora y media de Zaragoza tampoco ayuda. En el verano intentaré actualizar semanalmente. Esperemos que sea al menos tan bueno como el del año pasado.

 

Buena pesca,

 

Latirus

  1. en respuesta a Solrac
    #55
    Optiongreg

    La operativa del la cartera modelo fue y siempre ha sido excesiva, yo tambien lo mencione...

    Greg

  2. en respuesta a Solrac
    #54
    Optiongreg

    Voy a hablar con Latirus, y que nos diga, Creo recordar que decía que IB le pide esto.. A mi me salen mas garantías tb.

    Lo averiguo.

    Greg

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  3. #53
    Jacheca

    Mi opinión es que la operativa es rentable y la cartera actualmente está en un drawdown. Si haces números, el año pasado con 10000 dolares, saco 20000 de beneficio. Este años con 10000 dolares lleva 5000 de perdida.Sigue siendo muy rentable. Es una operativa con alta probabilidad de acierto. La cartera modelo es una cartera muy apalancada, por que busca un retorno alto, asumiendo un riesgo alto.Hay que tener cabeza para saber si te conviene ir tan apalancado o no. Si tienes 20 años, es un dinero que no necesitas, adelante. Si estás jubilado, es una locura dedicar mas de un 1-2% a la operativa con el mismo nivel de apalancamiento. Yo la he seguido en su mayoría, y me iba mejor que a Latirus, por que he tenido suerte con no coger las operaciones que luego han ido mal.Lamentablemente para mi, me ha cogido el trigo. Esta excursión del TRIKACHI mas allá de la tercera desviación típica, me ha llevado la cartera a drawdown y quedar en negativo respecto al inicio de año.

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  4. en respuesta a Reolo
    #52
    Solrac

    Tú exposición de la teoría está muy bien.
    Pero la realidad no te está dando la razón. Y al final lo que no son cuentas son cuentos.

    Se trata de que el mercado no nos deje noqueados al segundo intento.

    Saludos.

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  5. en respuesta a Drno1