Voy a relatar paso por paso mi manera de empezar. No dudeis en preguntar, criticar o aportar lo que querais ;)
Pasos:
1. Abro Proreal
2. Abro EUR/USD o GBP/USD (suelen ser mis dos primeras pruebas)
3. Le doy a mostrar (x) unidades y escribo el núm 100000 (es el máx que admite proreal) Para que coja el máximo de backtesting posible.
4. Utilizo TF 15' o inferiores porque el prorealtime no tiene comportamiento intrabarra y en tfs superiores se come los stops y no es real. Se puede hacer pruebas en 1h pero poniendo stops amplios, en 4h o diario no lo recomiendo.
5. Abro indicadores, probacktest y pruebo la idea (al principio con la ayuda, luego sin ella)
Aquí definiremos los parámetros de entrada clickando en el gráfico. Por ejemplo comprar "click" en el precio y se seleccionará precio y pones cuando cruce por encima y "click" a media movil simple de 50 por ejemplo y se seleccionará.
La comprá quedará establecida en que comprará x contratos cuando el precio cruce por encima de la MM50.
6. Parametros que pongo:
a) Capital inicial:10.000$
b) Comisión por orden: 1$
c) Margen: 1% (Lo típico de un broker)
d) Tamaño lote: 10.000 (Para un mejor MM)
e) Spread: 0,2-0,5 pips (Depende del activo, pero en eur/usd y gbp/usd suele ser 0 o muy poco, salvo en noticias o en el overnight que sube)*
d) Fecha inicio y final: las máximas (100.000 velas por activo, lo que hemos puesto en el punto 3)
7. Genero código:
Voy a poner ya de primeras un sistema ganador basado en bandas de bollinger y RSI:
A modo resumen compra cuando precio sale y vuelve a entrar en la banda de bollinger de abajo y el RSI marca sobreventa. Y al revés para la venta. Iré explicando en los siguientes posts más sobre los códigos, pero esto es sólo para que veais los pasos que hago para probar e ir desechando pruebas.
Código:
"DEFPARAM CumulateOrders=False
ONCE RSIPeriod = 14
ONCE UpperBand = 70
ONCE LowerBand = 30
ONCE BBPeriod = 25
//variables
capital = 10000 + STRATEGYPROFIT
posicion = (0.015 * capital)/ stopus
IF RSI[RSIPeriod](close) < LowerBand AND Close <= BollingerDown[BBPeriod](close) THEN
BUY posicion SHARES AT MARKET
ELSE
IF RSI[RSIPeriod](close) > UpperBand AND Close >= BollingerUp[BBPeriod](close) THEN
SELLSHORT posicion SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF
atr = AverageTrueRange[14](close)
stopus = atr*15000
TP = atr*30000
SET STOP PLOSS stopus
SET TARGET PPROFIT TP"
Fin código.
a) No acumula órdenes --> DEFPARAM CumulateOrders=False (Si no demasiado drawdown)
b) MM = 1,5% por posición arriesgado (recomiendo entre 1-1,5%)
c) Parámetros de compraventa
d) Stop y Take Profit según ATR con una RR 2:1
8. Pruebo el robot:
a) Todos los parámetros de la prueba (Fijarse en drawdown, % ganador y tiempo en el mercado)
b) Como va evolucionando la cuenta, abajo las órdenes abiertas y abajo las entradas con sus Stops y TPs)
9. Lo pruebo en varios activos sin optimizar: GBPUSD (-28,2%), NZDUSD (1,7%), AUDUSD (-57,8). Veo que no va muy bien en otros pero en EURUSD se comporta muy bien al ser muy volatil.
10. Veo que va bien, pues lo optimizo (Si no da positivo no vale la pena optimizar, a la basura)
11. Optimizo estas variables (a, b y c): --> Optimizo MM, el Stop Loss y el TP y le doy a validar programa
12. Resultados optimización:
13. Elijo por lógica y no por números la opción más sensata y menos arriesgada. No vale la pena tener un robot sobreoptimizado pues se comportará mucho peor en el futuro.
14. Parámetros finales: -->
Elijo la opción MoneyManagement (1,5%), Stop (2 veces el ATR) y un TP (2,5 veces el ATR)
a) Pasamos de una ganancia del 70% a un 51%, de un drawdown del 26% a uno del 19%, menos operaciones y lo mejor de todo una % ganador del 49% en vez de un 38%
b) Se trata de un robot antitendencial, muy poco optimizado y que debería funcionar ahora mejor en otros activos. Con un resultado anual del 51% restando comisiones y posibles pérdidas. NADA MAL ;)
15. Se prueba en otros activos
16. Se prueba en walk forward y despúes en demo
17. Se saca a real
Así a modo introducción creo que vale y sobre todo porque me tengo que ir ya corriendo y no puedo seguir escribiendo jajajja , mañana seguiré subiendo tutoriales y códigos y sobre todo explicaré varias pruebas que he ido haciendo.
Menudo tocho os he contado eh jajajaja
Un saludo!!
