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La estrategia Blue Brick System (I)

Prólogo

La estrategia Brick System es un sistema tendencial extraordinariamente simple que podemos encontrar dentro del listado de sistemas públicos de Visual Chart 6. Este sistema de bloques o ladrillos utiliza únicamente los precios para la toma de decisiones, y por tanto no requiere de ninguna herramienta de análisis adicional. A partir de dicha estrategia, hemos desarrollado una variante que mejora los resultados. En el siguiente artículo vamos a explicar cómo funciona dicha variante, así como los pasos que habría que dar para determinar sobre qué productos puede dar buenos resultados. Para ello utilizaremos la plataforma de trading Visual Chart 6.


Acerca del sistema.


El patrón sobre el que se apoya el Brick System se presenta como una alternativa para detectar los cambios de tendencia respecto al uso de medias móviles. Lo que pretende es no tener que sufrir el retraso propio de las medias a la hora de determinar el momento de un nuevo giro. En su lugar, propone observar el comportamiento de los precios y establecer las siguientes formaciones como señales de cambio:

  • Si aparecen tres cierres consecutivos al alza, lo consideramos como una señal de cambio alcista (independientemente del color de las velas).
  • Si aparecen tres cierres consecutivos a la baja, lo consideramos como una señal de cambio bajista (independientemente del color de las velas).

Por tanto, cuando se dé la señal de cambio alcista nos posicionamos largos y cuando se dé la señal de cambio bajista cortos. El sistema está continuamente en mercado, ya que no incluye ni stop de protección ni objetivo de beneficios.

Y nada más. Como vemos, es tremendamente sencillo. De hecho, un sistema tan sencillo nos hace pensar que debe funcionar de forma bastante mediocre. 

Para salir de dudas, probamos a cargar los resultados que arroja sobre una lista de futuros. El sistema se encuentra dentro del grupo de estrategias públicas de Visual Chart 6, así que podemos cargar un explorer asociado al Brick System sobre dicha lista de futuros:

Valores

 

Para ello, accedemos a la lista de valores, seleccionamos la lista que queremos utilizar y en la ventana desplegable que aparece al seleccionarla, clicamos sobre la opción Calcular Explorer (tal y como vemos en la imagen).

Una vez dentro de la ventana de configuración del explorer, vamos a especificar que se aplique sobre gráficos de 5 minutos y tomando como fecha de inicio enero de 2016, para ver cómo se ha comportado durante 2016:

 

Sistemas

 

Por último, elegimos la estrategia dentro de la lista de estrategias que tenemos disponibles (ver imagen).
Ponemos el proceso en marcha y una vez finalizado, los resultados obtenidos han sido los siguientes:

 

Sistema 5 minutos

 

La mayoría de los futuros obtienen resultados negativos, de modo que cabe pensar que efectivamente es una estrategia poco apropiada para operar en futuros. Además, como no cierra posición en ningún momento, aumenta el riesgo de la misma al mantener posiciones abiertas de un día para otro.

Siendo así, quizás pueda resultar más interesante trabajar con esta estrategia a fin de día y sobre acciones. Vamos a probarlo. Lo primero que debemos hacer es adaptar el sistema para que sólo realice operaciones de compra, ya que la estrategia por defecto permite operar tanto en largos como en cortos:

Acciona

 

Como el Brick System forma parte del listado de estrategias públicas y por tanto no puede ser modificado, creamos un clon que quede asociado a nuestro usuario, y ya sobre dicha copia podemos aplicar las modificaciones que consideremos oportunas. 

Puesto que queremos operar sólo a largo (compras), la copia que creamos la vamos a llamar Blue Brick System:

 

Sistema visual

 

El proceso para crear una copia es sencillo: Seleccionamos el Brick System, y desde el menú desplegable que aparece, clicamos sobre la opción Clonar (ver imagen). Le damos el nombre que queramos y automáticamente se generará una copia asociada a nuestro usuario (aparecerá incluida dentro de la carpeta Usuario).

En lo que respecta a la programación, el cambio en el código quedaría así:

Sistema 2

De modo que con este cambio las operaciones de entrada a corto pasarían a ser operaciones de venta para cerrar la posición abierta:

Acciona 2

Con esto, ya tenemos la estrategia diseñada adecuadamente para poder operar sobre acciones. Volvemos a probar a cargar un explorer pero esta vez con el nuevo sistema. En esta ocasión, vamos a comprobar cómo se comporta sobre el Ibex-35 en gráficos diarios. Los resultados arrojados serían los siguientes:

Sistemas

En proporción, queda claro que la estrategia ha funcionado mejor en este caso que sobre el listado de futuros visto anteriormente. Los datos seleccionados en rojo representan a las empresas donde mejor ha funcionado el sistema, siendo Acciona donde más ha ganado. 


Mejorando la estrategia


Como Acciona ha sido la empresa donde el Blue Brick System ha obtenido mejor rentabilidad, vamos a usarla de referencia para ir comprobando ciertas mejoras que vamos a tratar de realizarle a la estrategia.

Volviendo a centrarnos en la idea sobre la que se apoya el Brick System, estábamos de acuerdo en que un concepto tan básico no puede resultar rentable. Sin embargo, vamos a demostrar que a veces lo sencillo puede resultar igual de bueno que un desarrollo complejo.

Para empezar, vamos a detectar dónde están los puntos débiles del Brick System. Observemos la línea de ganancia que obtendríamos sobre el gráfico de Acciona diario:



Sistemas

Como vemos, sufre mucho durante la caída de 2008, pero en líneas generales mantiene una pendiente positiva muy interesante, pese como digo al tropiezo de 2008. Fíjense que sin modificar nada la línea de ganancia es bastante buena, obteniendo un factor de ganancia por encima de 1. Si conseguimos reducir la máxima serie de pérdidas tendremos una estrategia muy robusta.


Primera modificación. Filtrar las entradas en sobrecompra.

Si en teoría el patrón que propone esta estrategia tiene que servirnos para detectar cambios de dirección, no parece tener sentido que la señal de compra se de en zonas donde hay una tendencia alcista clara o donde el movimiento ascendente esté en una fase avanzada. Lo normal es que las señales con mejor previsión de obtener buenos resultados aparezcan en zonas laterales o bajistas, después de todo, si lo que buscamos es un cambio de tendencia, necesariamente la tendencia previa tiene que ser la opuesta.

Dicho lo cual, ¿cómo filtrar las señales en zonas de sobrecompra? El análisis técnico nos proporciona diferentes opciones, pero como queremos ser fieles a la filosofía del Brick System, descartamos utilizar ningún indicador de los que podrían ofrecernos esta información, como podrían ser el RSI o el Estocástico u otro tipo de osciladores con zonas de agotamiento. En lugar de eso, nuevamente nos basamos exclusivamente en los precios. En concreto, lo que vamos a hacer es no permitir la entrada si esta se da en velas que estén marcando máximos, como en el siguiente ejemplo:

Sistemas

Como vemos, las entradas señaladas se ejecutan en velas que marcan máximos de las últimas n velas (en este ejemplo hemos usado un periodo de 15). Las líneas discontinuas azules indican dónde están situados los máximos, de ahí que sea sólo en esos casos en los que no permitimos operar. Para el resto de operaciones sí que permitimos la entrada, puesto que se producen en zonas alejadas de los máximos más altos. 

Cabe recordar que al ser órdenes a mercado, la comprobación se realiza en la barra previa a la barra donde vemos dibujada la señal de compra, ya que es en esa barra previa cuando se envía la orden a mercado. Por ejemplo, si volvemos al gráfico anterior, aunque la entrada del siete de abril coincide en un punto en el que se ha tocado el máximo, debemos recordar que la orden se envió a cierre del día dos de abril, es decir, justo antes del gap alcista que se ve en la imagen.

Aclarado cómo va a funcionar este filtro de máximos, lo primero que vamos a hacer en el código va a ser incorporar un nuevo parámetro que represente al número de barras a estudiar para calcular los máximos:

Sistemas

Así, podremos optimizar dicho parámetro para comprobar qué periodo de estudio nos ofrece mejores resultados.

Hecho esto, el código modificado quedaría así:

Sistemas

En la variable ghv almacenamos el último máximo localizado, y luego comparamos el máximo de la barra actual con dicha variable para comprobar que esté por debajo de ella. Si no lo está, no permitimos entrar.

Añadimos la opción len igual a cero para cuando queramos desactivar el filtro.

Una vez hemos modificado la estrategia, y aplicando una longitud igual a quince, la línea de ganancia resultante es la siguiente:

Sistemas 8

 

La pendiente de la línea de ganancia no ha variado mucho, pero sin embargo hemos conseguido mejorar tanto la ganancia acumulada como la serie de pérdidas (se ha reducido). Como consecuencia, el factor de ganancia ha pasado de 1.066 a 1.130, lo cual no está nada mal. También hemos mejorado el ratio positivo/negativo, que ha pasado de 1.37 a 1.43.

Aun así, la pérdida acumulada durante 2008 sigue lastrando demasiado los resultados de la estrategia, de modo que habría que seguir buscando un modo de evitar esta caída. Si accedemos a dicho periodo temporal, observaremos que la clave está en evitar las entradas en zonas con una caída excesivamente pronunciada. En el siguiente artículo de estrategias explicaremos cómo hacerlo.

 

 

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